Сравнение MLPR с TRMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и TORM plc (TRMD).
MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPR и TRMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPR и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.29% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
TRMD TORM plc | 46.25% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 46.25%.
MLPR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- —
TRMD
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 46.25%
- 6 месяцев
- 42.74%
- 1 год
- 86.19%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 41.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. TRMD — Ранг доходности на риск
MLPR
TRMD
Сравнение MLPR c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.20 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.81 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 4.20 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 11.02 | -9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.20 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.90 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.48 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между MLPR и TRMD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и TRMD
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности TRMD в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.14% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
TRMD TORM plc | 7.60% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и TRMD
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и TRMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPR | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -60.59% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -19.49% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -60.59% | +31.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -13.44% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -22.91% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 7.43% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и TRMD
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 4.93%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPR | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 14.99% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 26.39% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 39.54% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 45.89% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.01% | 60.26% | -26.25% |