PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPR с SPXL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - MLPR tracks the Alerian MLP Index (150%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPR returned 25.98%/yr vs 22.10%/yr for SPXL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности MLPR и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 29.77%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 20.19%.

MLPR

1 день
-0.35%
1 месяц
1.39%
С начала года
29.77%
6 месяцев
26.66%
1 год
32.25%
3 года*
32.05%
5 лет*
25.98%
10 лет*
—

SPXL

1 день
0.75%
1 месяц
-0.39%
С начала года
20.19%
6 месяцев
19.28%
1 год
68.17%
3 года*
49.02%
5 лет*
22.10%
10 лет*
29.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPR и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		29.77%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.19%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%65.41%

Correlation

The correlation between MLPR and SPXL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.41

Over the past year, the correlation between MLPR and SPXL has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с BDCXMLPR с AMNDMLPR с CEFDMLPR с MVRLMLPR с KRBN
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

MLPR vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPRSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.89

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.34

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.56

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

10.74

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPR vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPRSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.44

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.52

+0.41

Просадки

Сравнение просадок MLPR и SPXL

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPRSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-76.86%

+27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-26.77%

+12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-48.95%

+24.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-63.80%

+35.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-8.16%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-15.72%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

6.37%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и SPXL

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 7.48%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPRSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

11.41%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

27.97%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

36.23%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

50.36%

-20.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.73%

53.49%

-19.76%

Сравнение комиссий MLPR и SPXL

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и SPXL

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности SPXL в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.01%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

MLPR and SPXL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (11.41%) compared to MLPR (7.48%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs SPXL's -76.86%.

On 5-year performance, MLPR leads with 25.98% vs 22.10% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 25.98% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.

MLPR has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.56% for SPXL.

MLPR tracks Alerian MLP Index (150%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPR и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор