PortfoliosLab logo
Сравнение MLPR с AMND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPR и AMND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPR и AMND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
414.16%
188.29%
MLPR
AMND

Основные характеристики

Доходность по периодам


MLPR

С начала года

6.17%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

13.61%

1 год

17.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMND

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPR и AMND

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMND в 0.75%.


График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPR: 0.95%
График комиссии AMND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMND: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPR и AMND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

AMND
Ранг риск-скорректированной доходности AMND, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMND, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMND, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPR c AMND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPR: 0.57
AMND: 2.03
Коэффициент Сортино MLPR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPR: 0.92
AMND: 2.76
Коэффициент Омега MLPR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MLPR: 1.13
AMND: 1.57
Коэффициент Кальмара MLPR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPR: 0.73
AMND: 3.54
Коэффициент Мартина MLPR, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPR: 2.82
AMND: 9.02


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
2.03
MLPR
AMND

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и AMND

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, тогда как AMND не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
10.25%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050
2.64%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и AMND


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.90%
-4.78%
MLPR
AMND

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и AMND

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.66%
0
MLPR
AMND