Сравнение MLPR с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
MLPR и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPR и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.29% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -10.01% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 43.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -10.01%.
MLPR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPR и SPUU
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
MLPR vs. SPUU — Ранг доходности на риск
MLPR
SPUU
Сравнение MLPR c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.75 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.24 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 5.35 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.48 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.56 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между MLPR и SPUU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и SPUU
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности SPUU в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.14% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.78% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и SPUU
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPR | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -59.35% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -23.10% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -46.59% | +17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -13.39% | +9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -9.62% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 5.35% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и SPUU
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 4.93%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPR | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 10.70% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 19.17% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 36.23% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 33.47% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.01% | 35.73% | -1.72% |