PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с IWDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPR с IWDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - MLPR tracks the Alerian MLP Index (150%) while IWDL tracks the Russell 1000 Value (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPR returned 26.89%/yr vs 13.11%/yr for IWDL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MLPR и IWDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у IWDL с доходностью 26.54%.

MLPR

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
29.81%
6 месяцев
26.95%
1 год
32.42%
3 года*
32.14%
5 лет*
26.89%
10 лет*
—

IWDL

1 день
-0.06%
1 месяц
7.80%
С начала года
26.54%
6 месяцев
27.46%
1 год
53.26%
3 года*
29.96%
5 лет*
13.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPR и IWDL

2026 (YTD)20252024202320222021
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		29.81%9.83%31.57%35.87%41.04%38.28%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		26.54%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%

Correlation

The correlation between MLPR and IWDL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.55

Over the past year, the correlation between MLPR and IWDL has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с BDCXMLPR с AMNDMLPR с CEFDMLPR с KRBNMLPR с MVRL
Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с IWDIWDL с SWRD.ASIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с SPYVIWDL с MVV

Доходность на риск

MLPR vs. IWDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c IWDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPRIWDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.35

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.20

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.95

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

16.27

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPR vs. IWDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа IWDL равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и IWDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPRIWDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.35

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.44

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.60

+0.34

Просадки

Сравнение просадок MLPR и IWDL

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и IWDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPRIWDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-37.95%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-13.53%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-31.78%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-37.95%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-0.06%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-10.59%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.28%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и IWDL

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPRIWDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

5.72%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

17.62%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

22.76%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

30.29%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.75%

30.02%

+3.73%

Сравнение комиссий MLPR и IWDL

И MLPR, и IWDL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и IWDL

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как IWDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.00%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%

Часто задаваемые вопросы

MLPR and IWDL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPR has higher volatility (8.12%) compared to IWDL (5.72%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs IWDL's -37.95%.

On 5-year performance, MLPR leads with 26.89% vs 13.11% for IWDL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 26.89% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPR and IWDL have the same expense ratio: 0.95% per year.

MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.00% for IWDL.

MLPR tracks Alerian MLP Index (150%), while IWDL tracks Russell 1000 Value (200%).

IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPR и IWDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор