PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLPR с IWDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MLPR и IWDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPR и IWDL


2026 (YTD)20252024202320222021
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
22.63%9.83%31.57%35.87%41.04%38.28%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у IWDL с доходностью 3.56%.


MLPR

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
22.63%
6 месяцев
28.78%
1 год
12.80%
3 года*
31.69%
5 лет*
31.78%
10 лет*

IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Сравнение комиссий MLPR и IWDL

И MLPR, и IWDL имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

MLPR vs. IWDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c IWDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MLPRIWDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.79

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.29

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.08

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

5.01

-3.66

MLPR vs. IWDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа IWDL равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и IWDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MLPRIWDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.37

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.46

+0.46

Корреляция

Корреляция между MLPR и IWDL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и IWDL

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, тогда как IWDL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
9.27%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и IWDL

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и IWDL.


Загрузка...

Показатели просадок


MLPRIWDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-37.95%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-23.92%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-37.95%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-8.63%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-10.90%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

5.15%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и IWDL

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 5.06%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MLPRIWDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

8.67%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

18.10%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

33.75%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

30.32%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

30.24%

+3.76%