PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPR с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

MLPR и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPR и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPR и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		22.63%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 22.63%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

MLPR

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
22.63%
6 месяцев
28.78%
1 год
12.80%
3 года*
31.69%
5 лет*
31.78%
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с KRBNMLPR с CEFDMLPR с AMNAMLPR с BDCX
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий MLPR и GUSH

MLPR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Доходность на риск

MLPR vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPRGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.79

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.35

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.26

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

3.14

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPR vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPRGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.26

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.43

+1.35

Корреляция

Корреляция между MLPR и GUSH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и GUSH

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.27%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и GUSH

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPRGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-99.98%

+51.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-43.67%

+19.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-73.64%

+44.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-99.77%

+94.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-92.81%

+83.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

17.57%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и GUSH

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 5.06%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPRGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

16.69%

-11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

39.24%

-25.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

67.59%

-39.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

68.73%

-39.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

94.30%

-60.30%