Сравнение MLPR с AMNA
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and AMNA (ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN) are both exchange-traded funds - MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%), while AMNA is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for AMNA.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и AMNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MLPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- —
AMNA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPR и AMNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 29.81% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -5.29% |
AMNA ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN | 0.00% | 0.00% | 44.30% | 12.50% | 20.41% | 36.44% | 2.88% |
Correlation
The correlation between MLPR and AMNA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between MLPR and AMNA shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. AMNA — Ранг доходности на риск
MLPR
AMNA
Сравнение MLPR c AMNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | AMNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | AMNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и AMNA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | AMNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и AMNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | AMNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.75% | — | — |
Сравнение комиссий MLPR и AMNA
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMNA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и AMNA
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как AMNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMNA ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 5.61% | 5.48% | 5.84% | 2.12% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.00% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and AMNA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMNA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMNA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.00% for AMNA.
MLPR is categorized as Leveraged Equities, while AMNA is MLPs. MLPR tracks Alerian MLP Index (150%), while AMNA tracks Alerian Midstream Energy Select Index. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.75% for AMNA.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и AMNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор