Сравнение MLPR с FNGU
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - MLPR tracks the Alerian MLP Index (150%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, MLPR returned 32.25% vs 31.88% for FNGU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MLPR charges 0.95%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 29.77%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 11.68%.
MLPR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 29.77%
- 6 месяцев
- 26.66%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 32.05%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 11.68%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPR и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 29.77% | -7.60% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 11.68% | 4.24% |
Correlation
The correlation between MLPR and FNGU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.10 |
The correlation between MLPR and FNGU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. FNGU — Ранг доходности на риск
MLPR
FNGU
Сравнение MLPR c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.54 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 1.30 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.53 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.16 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и FNGU
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -60.84% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -59.55% | +45.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -21.96% | +14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -22.04% | +13.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 24.67% | -20.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и FNGU
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 7.48%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 26.01%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 26.01% | -18.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 48.74% | -33.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 60.38% | -39.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 79.85% | -50.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 79.85% | -46.12% |
Сравнение комиссий MLPR и FNGU
MLPR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и FNGU
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.01% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and FNGU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (26.01%) compared to MLPR (7.48%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs FNGU's -60.84%.
On 1-year performance, MLPR leads with 32.25% vs 31.88% for FNGU. On fees, MLPR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MLPR has performed better with a 32.25% return vs 31.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
MLPR has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 0.00% for FNGU.
MLPR tracks Alerian MLP Index (150%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: UBS and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 2.60% for FNGU.
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор