PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с EMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPR с EMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) are both funds - MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%), while EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton. MLPR is passively managed, while EMO is actively managed. Over the past 5 years, MLPR returned 26.89%/yr vs 26.12%/yr for EMO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MLPR charges 0.95%/yr vs 13.90%/yr for EMO.

Доходность

Сравнение доходности MLPR и EMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у EMO с доходностью 15.80%.

MLPR

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
29.81%
6 месяцев
26.95%
1 год
32.42%
3 года*
32.14%
5 лет*
26.89%
10 лет*
—

EMO

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.28%
С начала года
15.80%
6 месяцев
14.62%
1 год
20.96%
3 года*
32.17%
5 лет*
26.12%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPR и EMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		29.81%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		15.80%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%4.08%

Correlation

The correlation between MLPR and EMO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.82

Over the past year, the correlation between MLPR and EMO has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с BDCXMLPR с AMNDMLPR с CEFDMLPR с KRBNMLPR с MVRL
Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с SRVEMO с TYGEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA

Доходность на риск

MLPR vs. EMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c EMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPREMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.27

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.86

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.94

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

4.29

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPR vs. EMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMO равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и EMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPREMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.11

+0.83

Просадки

Сравнение просадок MLPR и EMO

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и EMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPREMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-95.06%

+46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-10.87%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-18.81%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-28.59%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-6.64%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-31.96%

+23.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.90%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и EMO

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPREMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

6.24%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

12.32%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

16.62%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

26.74%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.75%

41.25%

-7.50%

Сравнение комиссий MLPR и EMO

MLPR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и EMO

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности EMO в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.61%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.00%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPR and EMO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPR has higher volatility (8.12%) compared to EMO (6.24%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs EMO's -95.06%.

MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPR и EMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор