PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с EMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPR с EMO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).

MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPR и EMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPR и EMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		24.29%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		20.88%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у EMO с доходностью 20.88%.

MLPR

1 день
-1.21%
1 месяц
1.32%
С начала года
24.29%
6 месяцев
30.59%
1 год
15.78%
3 года*
32.28%
5 лет*
32.14%
10 лет*
—

EMO

1 день
-0.92%
1 месяц
2.78%
С начала года
20.88%
6 месяцев
23.15%
1 год
19.30%
3 года*
34.99%
5 лет*
33.19%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с KRBNMLPR с CEFDMLPR с BDCXMLPR с AMNA
Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с NXGEMO с SRVEMO с TYGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA

Сравнение комиссий MLPR и EMO

MLPR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.

EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Доходность на риск

MLPR vs. EMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c EMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPREMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.91

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.28

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.07

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

3.23

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPR vs. EMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа EMO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и EMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPREMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.12

+0.81

Корреляция

Корреляция между MLPR и EMO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и EMO

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности EMO в 8.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.14%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.11%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и EMO

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и EMO.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPREMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-95.06%

+46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-18.81%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-28.59%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-2.55%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-32.27%

+23.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

6.22%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и EMO

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPREMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.63%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

11.12%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.04%

21.39%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

26.78%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.01%

41.41%

-7.40%