Сравнение MLPR с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
MLPR и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPR и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.29% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 85.56% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 85.56%.
MLPR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 20.66%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 84.85%
- 1 год
- 61.85%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 36.31%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPR и DIG
И MLPR, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MLPR vs. DIG — Ранг доходности на риск
MLPR
DIG
Сравнение MLPR c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPR | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.26 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.68 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.85 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 3.79 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPR | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.26 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.71 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.01 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между MLPR и DIG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и DIG
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности DIG в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.14% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.34% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и DIG
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPR | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -97.04% | +48.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -35.40% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -46.02% | +17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -45.64% | +41.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -64.48% | +55.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 17.30% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и DIG
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 4.93%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPR | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 9.86% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 27.64% | -13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.04% | 49.37% | -21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 51.66% | -22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.01% | 57.59% | -23.58% |