PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с ATMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPR с ATMP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%), while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPR returned 26.89%/yr vs 15.87%/yr for ATMP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MLPR и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у ATMP с доходностью 20.02%.

MLPR

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
29.81%
6 месяцев
26.95%
1 год
32.42%
3 года*
32.14%
5 лет*
26.89%
10 лет*
—

ATMP

1 день
0.07%
1 месяц
-2.32%
С начала года
20.02%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.01%
3 года*
21.17%
5 лет*
15.87%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPR и ATMP

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		29.81%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.02%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-5.05%

Correlation

The correlation between MLPR and ATMP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between MLPR and ATMP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с BDCXMLPR с AMNDMLPR с CEFDMLPR с KRBNMLPR с MVRL
Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с SPY

Доходность на риск

MLPR vs. ATMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPRATMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.31

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.87

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.51

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

6.16

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPR vs. ATMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATMP равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPRATMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.31

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.72

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.09

+0.84

Просадки

Сравнение просадок MLPR и ATMP

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и ATMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPRATMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-80.86%

+31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-7.26%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-16.48%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-22.98%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-6.07%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-31.15%

+22.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.95%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и ATMP

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPRATMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

5.61%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

10.72%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

14.00%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

22.23%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.75%

27.68%

+6.07%

Сравнение комиссий MLPR и ATMP

И MLPR, и ATMP имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и ATMP

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.00%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%

Часто задаваемые вопросы

MLPR and ATMP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPR has higher volatility (8.12%) compared to ATMP (5.61%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs ATMP's -80.86%.

On 5-year performance, MLPR leads with 26.89% vs 15.87% for ATMP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ATMP has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 26.89% return vs 15.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPR and ATMP have the same expense ratio: 0.95% per year.

MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.00% for ATMP.

MLPR is categorized as Leveraged Equities, while ATMP is MLPs. MLPR tracks Alerian MLP Index (150%), while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. They also come from different issuers: UBS and Barclays Capital.

MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPR и ATMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор