PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPB с PFFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPB с PFFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) are both exchange-traded funds - MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPB returned 19.42%/yr vs -5.89%/yr for PFFL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и PFFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у PFFL с доходностью 0.10%.

MLPB

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.42%
С начала года
19.72%
6 месяцев
18.24%
1 год
20.60%
3 года*
22.21%
5 лет*
19.42%
10 лет*
10.20%

PFFL

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.21%
1 год
8.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPB и PFFL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		19.72%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-15.68%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		0.10%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-11.05%

Correlation

The correlation between MLPB and PFFL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.29

Over the past year, the correlation between MLPB and PFFL has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN
Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с RPXIXPFFL с PFFAPFFL с STLGPFFL с VOO

Доходность на риск

MLPB vs. PFFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c PFFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPBPFFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.50

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.81

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

0.71

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

1.76

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPB vs. PFFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа PFFL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и PFFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPBPFFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.50

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

-0.25

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.07

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MLPB и PFFL

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и PFFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPBPFFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-80.68%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.92%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-23.75%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-48.51%

+28.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-38.34%

+33.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-28.54%

+13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.84%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и PFFL

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что MLPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPBPFFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.83%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.33%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

16.91%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

23.62%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

55.35%

-27.24%

Сравнение комиссий MLPB и PFFL

И MLPB, и PFFL имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и PFFL

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности PFFL в 12.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.85%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.44%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPB and PFFL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPB has higher volatility (5.40%) compared to PFFL (3.83%). In terms of maximum drawdown, MLPB dropped -71.93% vs PFFL's -80.68%.

On 5-year performance, MLPB leads with 19.42% vs -5.89% for PFFL. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPB has performed better with a 19.42% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPB and PFFL have the same expense ratio: 0.85% per year.

PFFL has the higher dividend yield at 12.44%, compared with 5.85% for MLPB.

MLPB is categorized as MLPs, while PFFL is Preferred Stock/Convertible Bonds. MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPB и PFFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор