PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPB с PFFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPB с PFFL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) and PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) are both exchange-traded funds - MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPB returned 21.74%/yr vs -6.81%/yr for PFFL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MLPB и PFFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPB показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у PFFL с доходностью -3.27%.

MLPB

1 день
1.47%
1 месяц
6.90%
6 месяцев
16.96%
С начала года
23.17%
1 год
24.66%
3 года*
22.00%
5 лет*
21.74%
10 лет*
8.59%

PFFL

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.46%
6 месяцев
-7.41%
С начала года
-3.27%
1 год
-0.36%
3 года*
3.48%
5 лет*
-6.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPB и PFFL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		23.17%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-15.68%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		-3.27%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-10.77%

Correlation

The correlation between MLPB and PFFL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г.

0.28

The correlation between MLPB and PFFL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN
Часто сравнивают с PFFL:
PFFL с PFFDPFFL с PFFPFFL с PFXFPFFL с RPXIXPFFL с PFFAPFFL с STLGPFFL с SPFF

Доходность на риск

MLPB vs. PFFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPB c PFFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPBPFFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.02

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.08

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.03

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

-0.06

+6.72

MLPB vs. PFFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPB на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PFFL равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPB и PFFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPB и PFFL

Максимальная просадка MLPB за все время составила -71.93%, что меньше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPB и PFFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPBPFFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.93%

-80.68%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.92%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-23.75%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-48.51%

+28.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-40.41%

+38.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-28.68%

+13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

5.63%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPB и PFFL

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MLPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPBPFFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.10%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

11.00%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

16.37%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

23.70%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

54.95%

-27.76%

Сравнение комиссий MLPB и PFFL

И MLPB, и PFFL имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPB и PFFL

Дивидендная доходность MLPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности PFFL в 12.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.86%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN		12.72%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPB and PFFL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPB has higher volatility (5.60%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, MLPB dropped -71.93% vs PFFL's -80.68%.

On 5-year performance, MLPB leads with 21.74% vs -6.81% for PFFL. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPB has performed better with a 21.74% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPB and PFFL have the same expense ratio: 0.85% per year.

PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 5.86% for MLPB.

MLPB is categorized as MLPs, while PFFL is Preferred Stock/Convertible Bonds. MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index.

MLPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPB и PFFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор