Сравнение MLI с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или MSFT.
Доходность
Сравнение доходности MLI и MSFT
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 93.65%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции MLI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.33% против 26.06% соответственно.
MLI
93.65%
25.10%
55.75%
121.36%
45.08%
21.33%
MSFT
11.17%
-0.57%
-2.08%
13.03%
23.81%
26.06%
Фундаментальные показатели
| MLI | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.63B | $3.15T |
| EPS | $5.14 | $12.12 |
| Цена/прибыль | 18.18 | 34.90 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.58B | $254.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $975.81M | $176.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $818.54M | $139.70B |
Основные характеристики
| MLI | MSFT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.71 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | 4.96 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 11.01 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 37.44 | 1.73 |
| Индекс Язвы | 3.29% | 6.44% |
| Дневная вол-ть | 33.28% | 19.65% |
| Макс. просадка | -61.71% | -69.41% |
| Текущая просадка | -5.22% | -10.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MLI и MSFT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и MSFT
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности MSFT в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.83% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% | 0.88% | 0.79% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.54% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и MSFT
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и MSFT
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности