PortfoliosLab logo
Сравнение MLI с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MLI и MSFT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLI и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57,798.49%
44,489.21%
MLI
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLI:

0.77

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

MLI:

1.43

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

MLI:

1.17

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

MLI:

1.03

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

MLI:

2.49

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

MLI:

11.53%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

MLI:

37.20%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

MLI:

-61.71%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

MLI:

-22.98%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLI:

$8.19B

MSFT:

$2.91T

EPS

MLI:

$5.49

MSFT:

$12.42

Коэффициент P/E

MLI:

13.30

MSFT:

31.55

Коэффициент PEG

MLI:

0.00

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

MLI:

2.09

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

MLI:

3.03

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

MLI:

$3.92B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLI:

$1.80B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

MLI:

$786.39M

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции MLI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.99% против 25.12% соответственно.


MLI

С начала года

-7.71%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-10.29%

1 год

28.93%

5 лет

43.71%

10 лет

17.99%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

19.33%

10 лет

25.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLI и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLI c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MLI: 0.77
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино MLI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MLI: 1.43
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега MLI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLI: 1.17
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара MLI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MLI: 1.03
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина MLI, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MLI: 2.49
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
-0.13
MLI
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и MSFT

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности MSFT в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.16%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок MLI и MSFT

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.98%
-15.70%
MLI
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и MSFT

Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.44%
13.68%
MLI
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLI и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию