Сравнение MLI с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности MLI и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLI и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | -1.67% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
MLI:
$10.35
MSFT:
$15.98
MLI:
10.88
MSFT:
23.11
MLI:
0.70
MSFT:
1.62
MLI:
1.99
MSFT:
9.02
MLI:
$4.18B
MSFT:
$305.45B
MLI:
$935.96M
MSFT:
$209.50B
MLI:
$998.96M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 25.08% против 22.41% соответственно.
MLI
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 47.12%
- 5 лет*
- 41.59%
- 10 лет*
- 25.08%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLI vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MLI
MSFT
Сравнение MLI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLI | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | -0.10 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 0.04 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.03 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -0.07 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.10 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.37 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MLI и MSFT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и MSFT
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.98% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и MSFT
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.72% | -69.38% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -33.91% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -37.15% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -37.15% | -15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -31.58% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -21.77% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 12.61% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и MSFT
Mueller Industries, Inc. (MLI) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 6.52% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.23% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 19.13% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 26.44% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 26.16% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 26.88% | +8.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLI и MSFT
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 962.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 198.77M при выручке в 962.39M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.71M при выручке в 962.39M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.