Сравнение MLI с MLR
MLI (Mueller Industries, Inc.) and MLR (Miller Industries, Inc.) are both stocks. MLI operates in Metal Fabrication (Industrials), while MLR operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MLI returned 25.95%/yr vs 11.18%/yr for MLR. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MLI и MLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 21.36%, что значительно ниже, чем у MLR с доходностью 37.27%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции MLR по среднегодовой доходности: 25.95% против 11.18% соответственно.
MLI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 21.85%
- 6 месяцев
- 21.52%
- С начала года
- 21.36%
- 1 год
- 60.21%
- 3 года*
- 54.39%
- 5 лет*
- 47.08%
- 10 лет*
- 25.95%
- Всё время*
- 17.94%
MLR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 16.43%
- С начала года
- 37.27%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 11.18%
- Всё время*
- 5.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $85.26M | $93.68M | $92.94M | |
| $3.84M | $3.38M | $3.84M |
Сравнение доходности по годам MLI и MLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 21.36% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
MLR Miller Industries, Inc. | 37.27% | -41.73% | 56.58% | 61.77% | -17.93% | -10.51% | 4.82% | 40.68% | 7.49% | 0.32% |
Correlation
The correlation between MLI and MLR is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1994 г. | 0.32 |
The correlation between MLI and MLR shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLI:
$15.32B
MLR:
$581.52M
MLI:
$3.84
MLR:
$1.24
MLI:
18.05
MLR:
41.03
MLI:
1.17
MLR:
1.05
MLI:
3.29
MLR:
0.76
MLI:
4.32
MLR:
1.39
MLI:
$4.66B
MLR:
$770.69M
MLI:
$1.26B
MLR:
$113.48M
MLI:
$1.18B
MLR:
$29.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLI vs. MLR — Ранг доходности на риск
MLI
MLR
Сравнение MLI c MLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Miller Industries, Inc. (MLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLI | MLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.27 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 2.97 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLI и MLR
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки MLR в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и MLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLI | MLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.72% | -98.14% | +36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -19.88% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -52.70% | +24.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -52.70% | +24.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -53.25% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -32.66% | +31.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -69.44% | +53.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 8.50% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и MLR
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Miller Industries, Inc. (MLR) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLI | MLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 4.72% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.02% | 19.13% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.95% | 28.91% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.21% | 30.65% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.96% | 30.80% | +5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и MLR
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности MLR в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.87% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
MLR Miller Industries, Inc. | 1.61% | 2.14% | 1.16% | 1.70% | 2.70% | 2.16% | 1.89% | 1.94% | 2.67% | 2.79% | 2.57% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и MLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Miller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLI и MLR
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 377.82M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
MLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Miller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.94M при выручке в 239.99M, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.97M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
MLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Miller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.76M при выручке в 239.99M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 249.66M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
MLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Miller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.27M при выручке в 239.99M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
MLI and MLR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLI has higher volatility (9.00%) compared to MLR (4.72%). In terms of maximum drawdown, MLI dropped -61.72% vs MLR's -98.14%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLI и MLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор