Сравнение MLI с MLR
MLI (Mueller Industries, Inc.) and MLR (Miller Industries, Inc.) are both stocks. MLI operates in Metal Fabrication (Industrials), while MLR operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MLI returned 26.29%/yr vs 10.86%/yr for MLR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLI и MLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у MLR с доходностью 29.47%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции MLR по среднегодовой доходности: 26.29% против 10.86% соответственно.
MLI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 68.84%
- 3 года*
- 51.13%
- 5 лет*
- 43.33%
- 10 лет*
- 26.29%
MLR
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 29.47%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам MLI и MLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 14.78% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
MLR Miller Industries, Inc. | 29.47% | -41.73% | 56.58% | 61.77% | -17.93% | -10.51% | 4.82% | 40.68% | 7.49% | 0.32% |
Correlation
The correlation between MLI and MLR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 1994 г. | 0.32 |
Over the past year, MLI and MLR have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MLI:
$10.18
MLR:
$1.34
MLI:
12.91
MLR:
35.78
MLI:
0.83
MLR:
0.91
MLI:
2.50
MLR:
0.75
MLI:
$4.37B
MLR:
$744.73M
MLI:
$871.92M
MLR:
$112.13M
MLI:
$1.03B
MLR:
$33.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLI vs. MLR — Ранг доходности на риск
MLI
MLR
Сравнение MLI c MLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Miller Industries, Inc. (MLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLI | MLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.06 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.32 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 0.66 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLI | MLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.25 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.16 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.35 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.11 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MLI и MLR
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки MLR в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и MLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLI | MLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.72% | -98.14% | +36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -22.80% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -52.70% | +24.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -52.70% | +24.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -53.25% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -36.49% | +29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -69.63% | +53.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 10.87% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и MLR
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Miller Industries, Inc. (MLR) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLI | MLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 8.49% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.74% | 19.16% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.10% | 29.25% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.04% | 30.61% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 30.94% | +4.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и MLR
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности MLR в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.84% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
MLR Miller Industries, Inc. | 1.71% | 2.14% | 1.16% | 1.70% | 2.70% | 2.16% | 1.89% | 1.94% | 2.67% | 2.79% | 2.57% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и MLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Miller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLI и MLR
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Miller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.68M при выручке в 180.86M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
MLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Miller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.73M при выручке в 180.86M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
MLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Miller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00K при выручке в 180.86M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
MLI and MLR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLI has higher volatility (11.02%) compared to MLR (8.49%). In terms of maximum drawdown, MLI dropped -61.72% vs MLR's -98.14%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLI и MLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор