PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLI с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLI с LNG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MLI (Mueller Industries, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. MLI operates in Metal Fabrication (Industrials), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MLI returned 26.81%/yr vs 22.78%/yr for LNG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLI и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность 20.99%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции LNG по среднегодовой доходности: 26.81% против 22.78% соответственно.

MLI

1 день
1.92%
1 месяц
-0.61%
С начала года
20.99%
6 месяцев
21.99%
1 год
87.91%
3 года*
51.41%
5 лет*
44.58%
10 лет*
26.81%

LNG

1 день
0.47%
1 месяц
0.08%
С начала года
24.74%
6 месяцев
28.05%
1 год
2.23%
3 года*
19.57%
5 лет*
23.34%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLI и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLI
Mueller Industries, Inc.		20.99%46.29%70.51%62.38%1.05%70.95%12.30%37.79%-33.10%-2.76%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		24.74%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between MLI and LNG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.24

The correlation between MLI and LNG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MLI:

$10.18

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

MLI:

13.57

LNG:

35.48

Коэффициент PEG

MLI:

0.88

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

MLI:

2.63

LNG:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

MLI:

$4.37B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLI:

$871.92M

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

MLI:

$1.03B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mueller Industries, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с MLI:
MLI с OMFMLI с WLKMLI с EXPDMLI с SPYMLI с BCCMLI с LECOMLI с JEPI
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

MLI vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLI
Ранг доходности на риск MLI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLI c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLILNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
0.14

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
0.39

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.05

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

0.15

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

0.31

+10.01

MLI vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа LNG равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLI и LNG

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLILNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.72%

-97.84%

+36.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.33%

-24.09%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-24.87%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-24.87%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.95%

-57.53%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-18.55%

+16.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-43.14%

+27.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

11.88%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и LNG

Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLILNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

7.19%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.80%

21.49%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

27.02%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.06%

30.27%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

32.50%

+3.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и LNG

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности LNG в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.90%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLI
Mueller Industries, Inc.		0.87%0.87%1.01%1.27%1.69%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLI и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.19B
5.87B
(MLI) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLI и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mueller Industries, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
MLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

MLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

MLI and LNG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLI has higher volatility (10.51%) compared to LNG (7.19%). In terms of maximum drawdown, MLI dropped -61.72% vs LNG's -97.84%.

MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLI и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор