PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLI с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLI с CALM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MLI (Mueller Industries, Inc.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. MLI operates in Metal Fabrication (Industrials), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MLI returned 26.81%/yr vs 9.86%/yr for CALM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLI и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность 20.99%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции CALM по среднегодовой доходности: 26.81% против 9.86% соответственно.

MLI

1 день
1.92%
1 месяц
-0.61%
С начала года
20.99%
6 месяцев
21.99%
1 год
87.91%
3 года*
51.41%
5 лет*
44.58%
10 лет*
26.81%

CALM

1 день
-2.22%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-14.73%
3 года*
23.34%
5 лет*
22.16%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLI и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLI
Mueller Industries, Inc.		20.99%46.29%70.51%62.38%1.05%70.95%12.30%37.79%-33.10%-2.76%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-0.54%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between MLI and CALM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г.

0.23

The correlation between MLI and CALM shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MLI:

$10.18

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

MLI:

13.57

CALM:

5.39

Коэффициент PEG

MLI:

0.88

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

MLI:

2.63

CALM:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

MLI:

$4.37B

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLI:

$871.92M

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

MLI:

$1.03B

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mueller Industries, Inc.

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с MLI:
MLI с OMFMLI с WLKMLI с EXPDMLI с SPYMLI с BCCMLI с LECOMLI с JEPI
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с OMFLCALM с FDPCALM с ADMCALM с POSTCALM с MO

Доходность на риск

MLI vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLI
Ранг доходности на риск MLI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLI c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLICALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
-0.41

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
-0.39

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.95

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

-0.36

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

-0.56

+10.87

MLI vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLI и CALM

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLICALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.72%

-74.08%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.33%

-37.00%

+14.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-37.00%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-37.00%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.95%

-39.12%

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-31.17%

+29.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.04%

-30.31%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

23.95%

-15.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и CALM

Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLICALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

6.31%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.80%

20.43%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

33.03%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.06%

32.61%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

31.13%

+4.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и CALM

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CALM в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.15%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
MLI
Mueller Industries, Inc.		0.87%0.87%1.01%1.27%1.69%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLI и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.19B
666.95M
(MLI) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLI и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mueller Industries, Inc. и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
17.9%
Активы портфеля
MLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

MLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

MLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

MLI and CALM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLI has higher volatility (10.51%) compared to CALM (6.31%). In terms of maximum drawdown, MLI dropped -61.72% vs CALM's -74.08%.

MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLI и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор