PortfoliosLab logo
Сравнение WYNN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WYNN и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WYNN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.08%
557.08%
WYNN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WYNN:

-0.40

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

WYNN:

-0.37

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

WYNN:

0.95

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

WYNN:

-0.23

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

WYNN:

-0.95

VOO:

2.27

Индекс Язвы

WYNN:

16.87%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

WYNN:

39.48%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

WYNN:

-90.66%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

WYNN:

-60.63%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, WYNN показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.44% против 12.12% соответственно.


WYNN

С начала года

-4.44%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-13.39%

5 лет

0.27%

10 лет

-1.44%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WYNN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WYNN
Ранг риск-скорректированной доходности WYNN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WYNN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WYNN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WYNN, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WYNN: -0.40
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино WYNN, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WYNN: -0.37
VOO: 0.88
Коэффициент Омега WYNN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WYNN: 0.95
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара WYNN, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WYNN: -0.23
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина WYNN, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WYNN: -0.95
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа WYNN на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WYNN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.54
WYNN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WYNN и VOO

Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WYNN
Wynn Resorts, Limited
1.22%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок WYNN и VOO

Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.63%
-9.90%
WYNN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WYNN и VOO

Wynn Resorts, Limited (WYNN) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что WYNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.21%
13.96%
WYNN
VOO