PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLCO с FCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLCO с FCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. MLCO operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, MLCO returned -6.65%/yr vs 21.17%/yr for FCX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLCO и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLCO показывает доходность -31.70%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: -6.65% против 21.17% соответственно.

MLCO

1 день
-5.48%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-31.70%
6 месяцев
-34.39%
1 год
-25.72%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-21.14%
10 лет*
-6.65%

FCX

1 день
1.55%
1 месяц
-2.42%
С начала года
24.23%
6 месяцев
21.52%
1 год
52.68%
3 года*
18.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
21.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLCO и FCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLCO
Melco Resorts & Entertainment Limited		-31.70%30.74%-34.72%-22.87%12.97%-45.12%-22.55%41.19%-37.90%100.80%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		24.23%35.41%-9.41%13.69%-7.91%61.41%99.06%29.59%-45.11%43.75%

Correlation

The correlation between MLCO and FCX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2006 г.

0.35

Over the past year, the correlation between MLCO and FCX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLCO:

$2.03B

FCX:

$90.68B

EPS

MLCO:

$0.57

FCX:

$1.89

Коэффициент P/E

MLCO:

9.01

FCX:

33.17

Коэффициент P/S

MLCO:

0.39

FCX:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

MLCO:

$5.30B

FCX:

$26.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLCO:

$1.81B

FCX:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

MLCO:

$1.19B

FCX:

$9.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Melco Resorts & Entertainment Limited

Freeport-McMoRan Inc.

Часто сравнивают с MLCO:
MLCO с SGHCMLCO с SMCIMLCO с VICIMLCO с WYNNMLCO с JNJMLCO с RRCMLCO с NVDA
Часто сравнивают с FCX:
FCX с SCCOFCX с BHPFCX с TECK-B.TOFCX с MPFCX с CCJFCX с HBMFCX с BRK-B

Доходность на риск

MLCO vs. FCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLCO
Ранг доходности на риск MLCO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLCO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLCO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLCO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLCO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLCO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FCX
Ранг доходности на риск FCX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLCO c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLCOFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.07

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
1.49

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.13

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

5.25

-6.09

MLCO vs. FCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLCO на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FCX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLCO и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLCO и FCX

Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, примерно равная максимальной просадке FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и FCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLCOFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.50%

-92.52%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.96%

-24.90%

-24.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.52%

-46.34%

-20.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.57%

-51.47%

-22.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.55%

-72.59%

-12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.66%

-12.44%

-73.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.13%

-39.58%

-15.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.84%

10.06%

+20.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MLCO и FCX

Текущая волатильность для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) составляет 12.27%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что MLCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLCOFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

17.86%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

38.31%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

49.47%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.75%

45.18%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.94%

48.54%

+3.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLCO и FCX

MLCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		0.96%1.18%1.58%1.41%0.99%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%
MLCO
Melco Resorts & Entertainment Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.88%2.62%3.14%5.76%4.52%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLCO и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.37B
6.23B
(MLCO) Общая выручка
(FCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLCO и FCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Melco Resorts & Entertainment Limited и Freeport-McMoRan Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
27.2%
26.6%
Активы портфеля
MLCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 373.22M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

FCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

MLCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 182.64M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

FCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.

MLCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 77.06M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

FCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

MLCO and FCX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCX has higher volatility (17.86%) compared to MLCO (12.27%). In terms of maximum drawdown, MLCO dropped -89.50% vs FCX's -92.52%.

FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLCO и FCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор