Сравнение MLCO с FCX
MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. MLCO operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, MLCO returned -6.93%/yr vs 20.74%/yr for FCX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLCO и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLCO показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 37.86%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: -6.93% против 20.74% соответственно.
MLCO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -34.09%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.93%
FCX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 20.82%
- С начала года
- 37.86%
- 6 месяцев
- 56.95%
- 1 год
- 72.54%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение доходности по годам MLCO и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | -23.12% | 30.74% | -34.72% | -22.87% | 12.97% | -45.12% | -22.55% | 41.19% | -37.90% | 100.80% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 37.86% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between MLCO and FCX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2006 г. | 0.35 |
The correlation between MLCO and FCX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLCO:
$2.29B
FCX:
$100.63B
MLCO:
$0.57
FCX:
$1.89
MLCO:
10.15
FCX:
36.81
MLCO:
0.44
FCX:
3.81
MLCO:
$5.30B
FCX:
$26.42B
MLCO:
$1.81B
FCX:
$7.35B
MLCO:
$1.19B
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLCO vs. FCX — Ранг доходности на риск
MLCO
FCX
Сравнение MLCO c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLCO | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.93 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 7.39 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLCO | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.54 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.27 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.43 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.16 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MLCO и FCX
Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, примерно равная максимальной просадке FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLCO | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -92.52% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.58% | -24.90% | -22.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.52% | -46.34% | -20.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.37% | -51.47% | -22.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | -72.59% | -12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.86% | -2.83% | -81.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -39.64% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 9.85% | +19.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLCO и FCX
Текущая волатильность для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) составляет 9.15%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что MLCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLCO | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 14.31% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.88% | 35.67% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.85% | 47.48% | -6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.59% | 44.84% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 48.61% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLCO и FCX
MLCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.86% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLCO и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLCO и FCX
MLCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 373.22M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
MLCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 182.64M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
MLCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 77.06M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
MLCO and FCX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (14.31%) compared to MLCO (9.15%). In terms of maximum drawdown, MLCO dropped -89.50% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLCO и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор