Сравнение MLCO с FCX
MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. MLCO operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, MLCO returned -6.58%/yr vs 17.25%/yr for FCX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLCO и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLCO показывает доходность -28.40%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции MLCO уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: -6.58% против 17.25% соответственно.
MLCO
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -19.47%
- С начала года
- -28.40%
- 1 год
- -38.48%
- 3 года*
- -26.03%
- 5 лет*
- -18.34%
- 10 лет*
- -6.58%
FCX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -16.42%
- 6 месяцев
- -2.00%
- С начала года
- 15.98%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам MLCO и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | -28.40% | 30.74% | -34.72% | -22.87% | 12.97% | -45.12% | -22.55% | 41.19% | -37.90% | 100.80% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 15.98% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between MLCO and FCX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2006 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between MLCO and FCX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MLCO:
$2.10B
FCX:
$84.14B
MLCO:
$0.58
FCX:
$1.89
MLCO:
9.31
FCX:
30.93
MLCO:
0.40
FCX:
3.20
MLCO:
$5.30B
FCX:
$26.42B
MLCO:
$1.81B
FCX:
$7.35B
MLCO:
$1.19B
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLCO vs. FCX — Ранг доходности на риск
MLCO
FCX
Сравнение MLCO c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLCO | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.16 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.42 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.37 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLCO и FCX
Максимальная просадка MLCO за все время составила -89.50%, примерно равная максимальной просадке FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLCO и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLCO | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -92.52% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.96% | -24.31% | -24.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.15% | -46.34% | -19.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | -51.47% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.55% | -72.59% | -12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.97% | -18.25% | -66.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.21% | -39.54% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.81% | 10.24% | +22.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLCO и FCX
Текущая волатильность для Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) составляет 12.10%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что MLCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLCO | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 13.05% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 38.44% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.03% | 49.48% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.76% | 45.21% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.92% | 48.34% | +3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLCO и FCX
MLCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.90% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
MLCO Melco Resorts & Entertainment Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 2.62% | 3.14% | 5.76% | 4.52% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLCO и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melco Resorts & Entertainment Limited и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLCO и FCX
MLCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 373.22M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
MLCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 182.64M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
MLCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 77.06M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
MLCO and FCX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (13.05%) compared to MLCO (12.10%). In terms of maximum drawdown, MLCO dropped -89.50% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLCO и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор