PortfoliosLab logo
Сравнение WYNN с MAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WYNN и MAR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности WYNN и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,068.54%
1,732.73%
WYNN
MAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WYNN:

-0.40

MAR:

-0.02

Коэф-т Сортино

WYNN:

-0.37

MAR:

0.17

Коэф-т Омега

WYNN:

0.95

MAR:

1.02

Коэф-т Кальмара

WYNN:

-0.23

MAR:

-0.02

Коэф-т Мартина

WYNN:

-0.95

MAR:

-0.05

Индекс Язвы

WYNN:

16.87%

MAR:

10.29%

Дневная вол-ть

WYNN:

39.48%

MAR:

27.74%

Макс. просадка

WYNN:

-90.66%

MAR:

-75.92%

Текущая просадка

WYNN:

-60.63%

MAR:

-22.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WYNN:

$8.72B

MAR:

$65.06B

EPS

WYNN:

$4.35

MAR:

$8.34

Коэффициент P/E

WYNN:

18.88

MAR:

28.32

Коэффициент PEG

WYNN:

1.64

MAR:

1.37

Коэффициент P/S

WYNN:

1.22

MAR:

9.83

Коэффициент P/B

WYNN:

13.94

MAR:

47.45

Общая выручка (12 мес.)

WYNN:

$5.27B

MAR:

$19.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

WYNN:

$2.10B

MAR:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

WYNN:

$1.38B

MAR:

$3.31B

Доходность по периодам

С начала года, WYNN показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у MAR с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: -1.44% против 12.04% соответственно.


WYNN

С начала года

-4.44%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-13.39%

5 лет

0.27%

10 лет

-1.44%

MAR

С начала года

-15.13%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-0.94%

5 лет

23.39%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WYNN и MAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WYNN
Ранг риск-скорректированной доходности WYNN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WYNN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WYNN c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WYNN, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WYNN: -0.40
MAR: -0.02
Коэффициент Сортино WYNN, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WYNN: -0.37
MAR: 0.17
Коэффициент Омега WYNN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WYNN: 0.95
MAR: 1.02
Коэффициент Кальмара WYNN, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WYNN: -0.23
MAR: -0.02
Коэффициент Мартина WYNN, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WYNN: -0.95
MAR: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа WYNN на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WYNN и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.02
WYNN
MAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов WYNN и MAR

Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности MAR в 1.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WYNN
Wynn Resorts, Limited
1.22%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.20%
MAR
Marriott International, Inc.
1.07%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WYNN и MAR

Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки MAR в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.63%
-22.24%
WYNN
MAR

Волатильность

Сравнение волатильности WYNN и MAR

Wynn Resorts, Limited (WYNN) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 16.38%. Это указывает на то, что WYNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.21%
16.38%
WYNN
MAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WYNN и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wynn Resorts, Limited и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию