PortfoliosLab logo
Сравнение FCX с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FCX и CCJ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FCX и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
336.89%
598.24%
FCX
CCJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCX:

-0.46

CCJ:

-0.20

Коэф-т Сортино

FCX:

-0.41

CCJ:

0.05

Коэф-т Омега

FCX:

0.95

CCJ:

1.01

Коэф-т Кальмара

FCX:

-0.45

CCJ:

-0.24

Коэф-т Мартина

FCX:

-0.94

CCJ:

-0.49

Индекс Язвы

FCX:

22.50%

CCJ:

19.43%

Дневная вол-ть

FCX:

45.52%

CCJ:

48.33%

Макс. просадка

FCX:

-92.44%

CCJ:

-87.86%

Текущая просадка

FCX:

-30.94%

CCJ:

-28.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCX:

$52.29B

CCJ:

$19.15B

EPS

FCX:

$1.22

CCJ:

$0.28

Коэффициент P/E

FCX:

30.61

CCJ:

157.11

Коэффициент PEG

FCX:

3.83

CCJ:

3.33

Коэффициент P/S

FCX:

2.10

CCJ:

6.11

Коэффициент P/B

FCX:

2.98

CCJ:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

FCX:

$19.13B

CCJ:

$2.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCX:

$5.70B

CCJ:

$690.91M

EBITDA (12 мес.)

FCX:

$7.11B

CCJ:

$590.92M

Доходность по периодам

С начала года, FCX показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью -14.40%. За последние 10 лет акции FCX уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 6.13% против 10.88% соответственно.


FCX

С начала года

-1.10%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-24.98%

5 лет

35.09%

10 лет

6.13%

CCJ

С начала года

-14.40%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-10.69%

5 лет

35.00%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCX и CCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCX c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCX: -0.46
CCJ: -0.20
Коэффициент Сортино FCX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCX: -0.41
CCJ: 0.05
Коэффициент Омега FCX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCX: 0.95
CCJ: 1.01
Коэффициент Кальмара FCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCX: -0.45
CCJ: -0.24
Коэффициент Мартина FCX, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCX: -0.94
CCJ: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа FCX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCX и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.20
FCX
CCJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCX и CCJ

Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности CCJ в 0.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
1.61%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.48%5.36%
CCJ
Cameco Corporation
0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%

Просадки

Сравнение просадок FCX и CCJ

Максимальная просадка FCX за все время составила -92.44%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.94%
-28.05%
FCX
CCJ

Волатильность

Сравнение волатильности FCX и CCJ

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 28.91% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.91%
16.91%
FCX
CCJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCX и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию