Сравнение FCX с HBM
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. Both operate in the Copper industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, FCX returned 20.12%/yr vs 19.52%/yr for HBM. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FCX и HBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 37.43%, что значительно выше, чем у HBM с доходностью 30.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCX имеют среднегодовую доходность 20.12%, а акции HBM немного отстают с 19.52%.
FCX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- 12.56%
- С начала года
- 37.43%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 20.12%
- Всё время*
- 8.00%
HBM
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 10.97%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 30.55%
- 1 год
- 181.55%
- 3 года*
- 66.96%
- 5 лет*
- 31.75%
- 10 лет*
- 19.52%
- Всё время*
- 11.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $910.12M | $923.68M | $914.18M | |
| $117.29M | $109.66M | $138.97M |
Сравнение доходности по годам FCX и HBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 37.43% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 30.55% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
Correlation
The correlation between FCX and HBM is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.67 |
The correlation between FCX and HBM shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCX:
$99.75B
HBM:
$11.50B
FCX:
$2.04
HBM:
$1.69
FCX:
34.01
HBM:
15.33
FCX:
3.87
HBM:
4.16
FCX:
4.98
HBM:
2.17
FCX:
$25.87B
HBM:
$2.49B
FCX:
$6.95B
HBM:
$970.25M
FCX:
$9.00B
HBM:
$1.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. HBM — Ранг доходности на риск
FCX
HBM
Сравнение FCX c HBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCX | HBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 5.05 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 12.01 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCX и HBM
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, примерно равная максимальной просадке HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и HBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -92.21% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.31% | -36.16% | +11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -41.11% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -63.33% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -86.34% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -18.71% | +15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -52.24% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 15.18% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и HBM
Текущая волатильность для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) составляет 14.86%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что FCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 19.00% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.46% | 49.84% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.76% | 62.74% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.33% | 56.01% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 58.94% | -10.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и HBM
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности HBM в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.76% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и HBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и HBM
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 7.03B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 266.85M при выручке в 651.04M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 7.03B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.24M при выручке в 651.04M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 984.00M при выручке в 7.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.91M при выручке в 651.04M, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and HBM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBM has higher volatility (19.00%) compared to FCX (14.86%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs HBM's -92.21%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и HBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор