Сравнение FCX с HBM
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. Both operate in the Copper industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, FCX returned 20.74%/yr vs 21.26%/yr for HBM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FCX и HBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 37.86%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 51.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCX имеют среднегодовую доходность 20.74%, а акции HBM немного впереди с 21.26%.
FCX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 20.82%
- С начала года
- 37.86%
- 6 месяцев
- 56.95%
- 1 год
- 72.54%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 20.74%
HBM
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 34.77%
- С начала года
- 51.79%
- 6 месяцев
- 73.76%
- 1 год
- 221.75%
- 3 года*
- 86.65%
- 5 лет*
- 31.83%
- 10 лет*
- 21.26%
Сравнение доходности по годам FCX и HBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 37.86% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 51.79% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
Correlation
The correlation between FCX and HBM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2009 г. | 0.67 |
The correlation between FCX and HBM shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCX:
$100.63B
HBM:
$12.01B
FCX:
$1.89
HBM:
$1.65
FCX:
36.81
HBM:
18.22
FCX:
3.81
HBM:
5.07
FCX:
5.16
HBM:
3.39
FCX:
$26.42B
HBM:
$2.37B
FCX:
$7.35B
HBM:
$828.54M
FCX:
$9.59B
HBM:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. HBM — Ранг доходности на риск
FCX
HBM
Сравнение FCX c HBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCX | HBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 6.17 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 19.77 | -12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCX | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 3.96 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FCX и HBM
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, примерно равная максимальной просадке HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и HBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -92.21% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -36.16% | +11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -41.11% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -63.33% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -86.34% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -5.49% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -52.51% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 11.27% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и HBM
Текущая волатильность для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) составляет 14.31%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что FCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | HBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 19.49% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 44.20% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.48% | 56.40% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.84% | 55.03% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.61% | 58.72% | -10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и HBM
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности HBM в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.86% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.05% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и HBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и HBM
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and HBM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBM has higher volatility (19.49%) compared to FCX (14.31%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs HBM's -92.21%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и HBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор