PortfoliosLab logo
Сравнение FCX с SCCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FCX и SCCO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FCX и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
391.73%
16,085.41%
FCX
SCCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCX:

-0.46

SCCO:

-0.26

Коэф-т Сортино

FCX:

-0.41

SCCO:

-0.11

Коэф-т Омега

FCX:

0.95

SCCO:

0.99

Коэф-т Кальмара

FCX:

-0.45

SCCO:

-0.27

Коэф-т Мартина

FCX:

-0.94

SCCO:

-0.53

Индекс Язвы

FCX:

22.50%

SCCO:

20.13%

Дневная вол-ть

FCX:

45.52%

SCCO:

40.54%

Макс. просадка

FCX:

-92.44%

SCCO:

-78.60%

Текущая просадка

FCX:

-30.94%

SCCO:

-24.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCX:

$52.68B

SCCO:

$76.30B

EPS

FCX:

$1.22

SCCO:

$4.30

Коэффициент P/E

FCX:

30.61

SCCO:

21.93

Коэффициент PEG

FCX:

3.80

SCCO:

1.20

Коэффициент P/S

FCX:

2.12

SCCO:

6.38

Коэффициент P/B

FCX:

2.96

SCCO:

8.18

Общая выручка (12 мес.)

FCX:

$19.13B

SCCO:

$11.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCX:

$5.70B

SCCO:

$7.60B

EBITDA (12 мес.)

FCX:

$7.11B

SCCO:

$6.69B

Доходность по периодам

С начала года, FCX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции FCX уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 5.96% против 15.39% соответственно.


FCX

С начала года

-1.10%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-24.98%

5 лет

34.91%

10 лет

5.96%

SCCO

С начала года

4.97%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-16.22%

5 лет

29.12%

10 лет

15.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCX и SCCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

SCCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCX c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCX: -0.46
SCCO: -0.26
Коэффициент Сортино FCX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCX: -0.41
SCCO: -0.11
Коэффициент Омега FCX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCX: 0.95
SCCO: 0.99
Коэффициент Кальмара FCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCX: -0.45
SCCO: -0.27
Коэффициент Мартина FCX, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCX: -0.94
SCCO: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа FCX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SCCO равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCX и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.26
FCX
SCCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCX и SCCO

Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SCCO в 2.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
1.61%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%5.35%
SCCO
Southern Copper Corporation
2.09%2.27%4.65%5.77%5.15%2.28%4.76%4.50%1.23%0.56%1.29%1.61%

Просадки

Сравнение просадок FCX и SCCO

Максимальная просадка FCX за все время составила -92.44%, что больше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и SCCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.94%
-24.20%
FCX
SCCO

Волатильность

Сравнение волатильности FCX и SCCO

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 28.91% по сравнению с Southern Copper Corporation (SCCO) с волатильностью 20.51%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.91%
20.51%
FCX
SCCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCX и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию