PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCX с SCCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FCX и SCCO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FCX и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.23%
13,396.90%
FCX
SCCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCX:

-1.00

SCCO:

-0.71

Коэф-т Сортино

FCX:

-1.38

SCCO:

-0.85

Коэф-т Омега

FCX:

0.83

SCCO:

0.90

Коэф-т Кальмара

FCX:

-0.87

SCCO:

-0.72

Коэф-т Мартина

FCX:

-1.96

SCCO:

-1.42

Индекс Язвы

FCX:

20.61%

SCCO:

18.80%

Дневная вол-ть

FCX:

40.53%

SCCO:

37.87%

Макс. просадка

FCX:

-92.44%

SCCO:

-78.60%

Текущая просадка

FCX:

-46.34%

SCCO:

-36.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCX:

$41.89B

SCCO:

$62.41B

EPS

FCX:

$1.30

SCCO:

$4.30

Цена/прибыль

FCX:

22.42

SCCO:

18.23

PEG коэффициент

FCX:

5.46

SCCO:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

FCX:

$19.13B

SCCO:

$8.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCX:

$5.70B

SCCO:

$4.48B

EBITDA (12 мес.)

FCX:

$7.11B

SCCO:

$5.08B

Доходность по периодам

С начала года, FCX показывает доходность -23.16%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью -12.72%. За последние 10 лет акции FCX уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 5.47% против 14.45% соответственно.


FCX

С начала года

-23.16%

1 месяц

-23.61%

6 месяцев

-41.94%

1 год

-39.97%

5 лет

37.36%

10 лет

5.47%

SCCO

С начала года

-12.72%

1 месяц

-13.37%

6 месяцев

-31.72%

1 год

-25.66%

5 лет

29.99%

10 лет

14.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCX и SCCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SCCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCX c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCX, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FCX: -1.00
SCCO: -0.71
Коэффициент Сортино FCX, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCX: -1.38
SCCO: -0.85
Коэффициент Омега FCX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCX: 0.83
SCCO: 0.90
Коэффициент Кальмара FCX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FCX: -0.87
SCCO: -0.72
Коэффициент Мартина FCX, с текущим значением в -1.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FCX: -1.96
SCCO: -1.42

Показатель коэффициента Шарпа FCX на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SCCO равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCX и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
-0.71
FCX
SCCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCX и SCCO

Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SCCO в 2.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
2.06%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.48%5.36%
SCCO
Southern Copper Corporation
2.53%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FCX и SCCO

Максимальная просадка FCX за все время составила -92.44%, что больше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и SCCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.34%
-36.97%
FCX
SCCO

Волатильность

Сравнение волатильности FCX и SCCO

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 22.84% по сравнению с Southern Copper Corporation (SCCO) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.84%
15.50%
FCX
SCCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCX и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab