Сравнение FCX с BHP
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and BHP (BHP Group) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FCX in Copper, BHP in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, FCX returned 21.48%/yr vs 22.46%/yr for BHP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FCX и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 39.74%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 53.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCX имеют среднегодовую доходность 21.48%, а акции BHP немного впереди с 22.46%.
FCX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 27.12%
- С начала года
- 39.74%
- 6 месяцев
- 59.38%
- 1 год
- 77.59%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 21.48%
BHP
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 16.67%
- С начала года
- 53.45%
- 6 месяцев
- 59.94%
- 1 год
- 94.82%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение доходности по годам FCX и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 39.74% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
BHP BHP Group | 53.45% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between FCX and BHP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 1995 г. | 0.57 |
The correlation between FCX and BHP shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCX:
$102.00B
BHP:
$231.17B
FCX:
$1.89
BHP:
$8.51
FCX:
37.31
BHP:
10.68
FCX:
3.86
BHP:
2.15
FCX:
5.23
BHP:
4.59
FCX:
$26.42B
BHP:
$107.64B
FCX:
$7.35B
BHP:
$89.04B
FCX:
$9.59B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. BHP — Ранг доходности на риск
FCX
BHP
Сравнение FCX c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCX | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.82 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 17.99 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCX | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 3.10 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.33 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FCX и BHP
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -76.22% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -19.80% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -37.21% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -37.21% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -44.29% | -28.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.47% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -21.29% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 5.29% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и BHP
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 11.83% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.63% | 24.92% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 30.84% | +16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.84% | 32.16% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.61% | 32.32% | +16.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и BHP
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BHP в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 2.93% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.85% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и BHP
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and BHP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (14.37%) compared to BHP (11.83%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор