Сравнение FCX с BHP
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FCX in Copper, BHP in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, FCX returned 20.12%/yr vs 20.93%/yr for BHP. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FCX и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 37.43%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 50.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCX имеют среднегодовую доходность 20.12%, а акции BHP немного впереди с 20.93%.
FCX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- 12.56%
- С начала года
- 37.43%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 20.12%
- Всё время*
- 8.00%
BHP
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- 26.20%
- С начала года
- 50.97%
- 1 год
- 82.19%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 20.93%
- Всё время*
- 11.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $218.28M | $207.24M | $231.40M | |
| $910.12M | $923.68M | $914.18M |
Сравнение доходности по годам FCX и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 37.43% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
BHP BHP Group Limited | 50.97% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between FCX and BHP is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г. | 0.58 |
The correlation between FCX and BHP shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCX:
$99.75B
BHP:
$227.06B
FCX:
$2.04
BHP:
$8.50
FCX:
34.01
BHP:
10.51
FCX:
3.87
BHP:
2.11
FCX:
4.98
BHP:
4.51
FCX:
$25.87B
BHP:
$107.64B
FCX:
$6.95B
BHP:
$89.04B
FCX:
$9.00B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. BHP — Ранг доходности на риск
FCX
BHP
Сравнение FCX c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCX | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 4.17 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 12.75 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCX и BHP
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -76.22% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.31% | -19.80% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -37.21% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -37.21% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -44.29% | -28.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -4.05% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -21.24% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 6.47% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и BHP
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с BHP Group Limited (BHP) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 10.99% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.46% | 27.53% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.76% | 33.08% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.33% | 32.65% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 32.20% | +16.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и BHP
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BHP в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 2.98% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.76% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и BHP
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 7.03B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 7.03B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 984.00M при выручке в 7.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and BHP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (14.86%) compared to BHP (10.99%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор