Сравнение FCX с BHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и BHP Group (BHP).
Доходность
Сравнение доходности FCX и BHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCX и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 20.80% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
BHP BHP Group | 24.25% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Фундаментальные показатели
FCX:
$88.31B
BHP:
$187.17B
FCX:
$1.91
BHP:
$8.51
FCX:
32.00
BHP:
8.64
FCX:
3.43
BHP:
1.74
FCX:
4.67
BHP:
3.71
FCX:
$25.74B
BHP:
$107.64B
FCX:
$6.95B
BHP:
$89.04B
FCX:
$8.76B
BHP:
$52.23B
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 20.80%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 24.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCX имеют среднегодовую доходность 21.13%, а акции BHP немного отстают с 20.88%.
FCX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 57.51%
- 1 год
- 62.74%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 21.13%
BHP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 20.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. BHP — Ранг доходности на риск
FCX
BHP
Сравнение FCX c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCX | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.77 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.34 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.93 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 10.75 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCX | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.77 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FCX и BHP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и BHP
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BHP в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.98% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
BHP BHP Group | 3.62% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
Просадки
Сравнение просадок FCX и BHP
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и BHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCX | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -76.22% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -19.80% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -37.21% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -44.29% | -28.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -9.64% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.82% | -21.37% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 5.39% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и BHP
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCX | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 11.75% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 22.72% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.89% | 32.44% | +18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.72% | 31.93% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.31% | 32.59% | +16.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и BHP
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 5.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 811.00M при выручке в 5.63B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 968.00M при выручке в 5.63B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.