PortfoliosLab logo
Сравнение FCX с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FCX и BHP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FCX и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.40%
2,001.66%
FCX
BHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCX:

-0.46

BHP:

-0.47

Коэф-т Сортино

FCX:

-0.41

BHP:

-0.50

Коэф-т Омега

FCX:

0.95

BHP:

0.94

Коэф-т Кальмара

FCX:

-0.45

BHP:

-0.37

Коэф-т Мартина

FCX:

-0.94

BHP:

-0.92

Индекс Язвы

FCX:

22.50%

BHP:

15.02%

Дневная вол-ть

FCX:

45.52%

BHP:

29.30%

Макс. просадка

FCX:

-92.44%

BHP:

-75.95%

Текущая просадка

FCX:

-30.94%

BHP:

-24.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCX:

$52.68B

BHP:

$122.92B

EPS

FCX:

$1.22

BHP:

$4.48

Коэффициент P/E

FCX:

30.61

BHP:

10.76

Коэффициент PEG

FCX:

3.80

BHP:

0.00

Коэффициент P/S

FCX:

2.12

BHP:

2.28

Коэффициент P/B

FCX:

2.96

BHP:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

FCX:

$19.13B

BHP:

$53.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCX:

$5.70B

BHP:

$31.03B

EBITDA (12 мес.)

FCX:

$7.11B

BHP:

$25.71B

Доходность по периодам

С начала года, FCX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции FCX уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 5.96% против 7.70% соответственно.


FCX

С начала года

-1.10%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-24.98%

5 лет

34.91%

10 лет

5.96%

BHP

С начала года

0.72%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

-12.86%

1 год

-10.38%

5 лет

13.99%

10 лет

7.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCX и BHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCX c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCX: -0.46
BHP: -0.47
Коэффициент Сортино FCX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCX: -0.41
BHP: -0.50
Коэффициент Омега FCX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCX: 0.95
BHP: 0.94
Коэффициент Кальмара FCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCX: -0.45
BHP: -0.37
Коэффициент Мартина FCX, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCX: -0.94
BHP: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа FCX на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHP равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCX и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.47
FCX
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCX и BHP

Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности BHP в 5.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
1.61%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%5.35%
BHP
BHP Group
5.14%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%

Просадки

Сравнение просадок FCX и BHP

Максимальная просадка FCX за все время составила -92.44%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.94%
-24.74%
FCX
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности FCX и BHP

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 28.91% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.91%
17.16%
FCX
BHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCX и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию