Сравнение FCX с MP
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FCX in Copper, MP in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, FCX returned 14.90%/yr vs 5.22%/yr for MP. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FCX и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 37.43%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -5.17%.
FCX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- 12.56%
- С начала года
- 37.43%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 20.12%
- Всё время*
- 8.00%
MP
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.62%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -29.95%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $910.12M | $923.68M | $914.18M | |
| $306.48M | $271.86M | $336.98M |
Сравнение доходности по годам FCX и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 37.43% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 147.81% |
MP MP Materials Corp. | -5.17% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
Correlation
The correlation between FCX and MP is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
FCX:
$99.75B
MP:
$8.53B
FCX:
$2.04
MP:
-$0.57
FCX:
3.87
MP:
19.58
FCX:
$25.87B
MP:
$305.30M
FCX:
$6.95B
MP:
$25.30M
FCX:
$9.00B
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. MP — Ранг доходности на риск
FCX
MP
Сравнение FCX c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCX | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | -0.49 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | -0.81 | +8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCX и MP
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -81.99% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.31% | -61.38% | +37.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -61.38% | +15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -81.99% | +30.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -51.43% | +48.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.49% | -42.74% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 37.07% | -26.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и MP
Текущая волатильность для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) составляет 14.86%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 22.76%. Это указывает на то, что FCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 22.76% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.46% | 50.54% | -12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.76% | 75.19% | -25.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.33% | 70.13% | -24.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 72.51% | -24.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и MP
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.76% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и MP
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 7.03B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 7.03B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 984.00M при выручке в 7.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and MP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (22.76%) compared to FCX (14.86%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs MP's -81.99%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор