Сравнение FCX с MP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FCX с MP

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и MP Materials Corp. (MP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCX или MP.

Корреляция

Корреляция между FCX и MP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FCX и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCX:

-0.08

MP:

0.18

Коэф-т Сортино

FCX:

0.14

MP:

0.72

Коэф-т Омега

FCX:

1.02

MP:

1.08

Коэф-т Кальмара

FCX:

-0.09

MP:

0.13

Коэф-т Мартина

FCX:

-0.18

MP:

0.58

Индекс Язвы

FCX:

14.98%

MP:

18.86%

Дневная вол-ть

FCX:

34.98%

MP:

59.25%

Макс. просадка

FCX:

-92.44%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

FCX:

-27.57%

MP:

-66.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCX:

$56.76B

MP:

$3.16B

EPS

FCX:

$1.38

MP:

-$0.52

Общая выручка (12 мес.)

FCX:

$19.62B

MP:

$142.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCX:

$6.02B

MP:

$28.33M

EBITDA (12 мес.)

FCX:

$7.62B

MP:

$13.26M

Доходность по периодам

С начала года, FCX показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 24.29%.

FCX

С начала года

3.73%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-20.87%

1 год

-2.66%

5 лет

26.56%

10 лет

8.54%

С начала года

24.29%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

26.90%

1 год

8.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCX и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCX c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCX

Показатель коэффициента Шарпа FCX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MP равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCX и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCX и MP

Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FCX Freeport-McMoRan Inc.	1.52%	1.58%	1.41%	1.58%	0.54%	0.19%	1.52%	1.45%	0.00%	0.00%	8.48%	5.36%
MP MP Materials Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCX и MP

Максимальная просадка FCX за все время составила -92.44%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FCX

Волатильность

Сравнение волатильности FCX и MP

Текущая волатильность для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) составляет 7.49%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 22.09%. Это указывает на то, что FCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FCX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCX и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FCX с MP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FCX и MP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCX и MP

FCX

MP

Сравнение FCX c MP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCX и MP

Просадки

Сравнение просадок FCX и MP

Волатильность

Сравнение волатильности FCX и MP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCX и MP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество