Сравнение FCX с MP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FCX с MP

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и MP Materials Corp. (MP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCX или MP.

Корреляция

Корреляция между FCX и MP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FCX и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCX:

-1.00

MP:

0.89

Коэф-т Сортино

FCX:

-1.38

MP:

1.68

Коэф-т Омега

FCX:

0.83

MP:

1.19

Коэф-т Кальмара

FCX:

-0.87

MP:

0.65

Коэф-т Мартина

FCX:

-1.96

MP:

3.03

Индекс Язвы

FCX:

20.61%

MP:

17.66%

Дневная вол-ть

FCX:

40.53%

MP:

60.32%

Макс. просадка

FCX:

-92.44%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

FCX:

-46.34%

MP:

-60.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCX:

$41.89B

MP:

$3.77B

EPS

FCX:

$1.30

MP:

-$0.57

Общая выручка (12 мес.)

FCX:

$19.13B

MP:

$155.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCX:

$5.70B

MP:

$14.23M

EBITDA (12 мес.)

FCX:

$7.11B

MP:

-$50.45M

Доходность по периодам

С начала года, FCX показывает доходность -23.16%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 47.82%.

FCX

С начала года

-23.16%

1 месяц

-23.61%

6 месяцев

-41.94%

1 год

-39.97%

5 лет

37.36%

10 лет

5.47%

С начала года

47.82%

1 месяц

-10.13%

6 месяцев

32.68%

1 год

56.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCX и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCX c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FCX: -1.00

MP: 0.89

Коэффициент Сортино

FCX: -1.38

MP: 1.68

Коэффициент Омега

FCX: 0.83

MP: 1.19

Коэффициент Кальмара

FCX: -0.87

MP: 0.65

Коэффициент Мартина

FCX: -1.96

MP: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа FCX на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа MP равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCX и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCX и MP

Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FCX Freeport-McMoRan Inc.	2.06%	1.58%	1.41%	1.58%	0.54%	0.19%	1.52%	1.45%	0.00%	0.00%	8.48%	5.36%
MP MP Materials Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCX и MP

Максимальная просадка FCX за все время составила -92.44%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FCX

Волатильность

Сравнение волатильности FCX и MP

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 22.84% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 15.72%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FCX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCX и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FCX с MP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FCX и MP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCX и MP

FCX

MP

Сравнение FCX c MP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCX и MP

Просадки

Сравнение просадок FCX и MP

Волатильность

Сравнение волатильности FCX и MP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCX и MP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество