Сравнение FCX с MP
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FCX in Copper, MP in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 5 years, FCX returned 12.50%/yr vs 16.72%/yr for MP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCX и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 39.74%, что значительно выше, чем у MP с доходностью 35.69%.
FCX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 27.12%
- С начала года
- 39.74%
- 6 месяцев
- 59.38%
- 1 год
- 77.59%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 21.48%
MP
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 35.69%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 211.59%
- 3 года*
- 45.90%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCX и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 39.74% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 141.15% |
MP MP Materials Corp. | 35.69% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
Correlation
The correlation between FCX and MP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between FCX and MP shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCX:
$1.89
MP:
-$0.53
FCX:
3.86
MP:
30.21
FCX:
$26.42B
MP:
$305.30M
FCX:
$7.35B
MP:
$25.30M
FCX:
$9.59B
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. MP — Ранг доходности на риск
FCX
MP
Сравнение FCX c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCX | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.96 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 6.77 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCX | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.27 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.53 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FCX и MP
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -81.99% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -53.79% | +28.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -59.47% | +13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -81.99% | +30.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -30.51% | +29.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.65% | -42.63% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 31.40% | -21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и MP
Текущая волатильность для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) составляет 14.37%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 21.38%. Это указывает на то, что FCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 21.38% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.63% | 50.40% | -14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 93.94% | -46.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.84% | 69.57% | -24.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.61% | 72.60% | -23.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и MP
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.85% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и MP
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and MP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (21.38%) compared to FCX (14.37%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор