PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCX с MP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCX с MP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и MP Materials Corp. (MP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCX или MP.

Корреляция

Корреляция между FCX и MP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FCX и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
267.30%
144.10%
FCX
MP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCX:

-0.46

MP:

0.79

Коэф-т Сортино

FCX:

-0.41

MP:

1.62

Коэф-т Омега

FCX:

0.95

MP:

1.19

Коэф-т Кальмара

FCX:

-0.45

MP:

0.66

Коэф-т Мартина

FCX:

-0.94

MP:

3.03

Индекс Язвы

FCX:

22.50%

MP:

17.76%

Дневная вол-ть

FCX:

45.52%

MP:

68.31%

Макс. просадка

FCX:

-92.44%

MP:

-81.99%

Текущая просадка

FCX:

-30.94%

MP:

-58.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCX:

$52.68B

MP:

$4.25B

EPS

FCX:

$1.22

MP:

-$0.57

Коэффициент P/S

FCX:

2.12

MP:

20.85

Коэффициент P/B

FCX:

2.96

MP:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

FCX:

$19.13B

MP:

$155.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCX:

$5.70B

MP:

$14.23M

EBITDA (12 мес.)

FCX:

$7.11B

MP:

-$50.45M

Доходность по периодам

С начала года, FCX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 56.47%.

FCX

С начала года

-1.10%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-24.98%

5 лет

34.91%

10 лет

5.96%

MP

С начала года

56.47%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

30.95%

1 год

52.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCX и MP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCX c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FCX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCX: -0.46
MP: 0.79
Коэффициент Сортино FCX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCX: -0.41
MP: 1.62
Коэффициент Омега FCX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCX: 0.95
MP: 1.19
Коэффициент Кальмара FCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCX: -0.45
MP: 0.66
Коэффициент Мартина FCX, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCX: -0.94
MP: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа FCX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MP равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCX и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.79
FCX
MP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCX и MP

Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		1.61%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%5.35%
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCX и MP

Максимальная просадка FCX за все время составила -92.44%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и MP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.94%
-58.10%
FCX
MP

Волатильность

Сравнение волатильности FCX и MP

Текущая волатильность для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) составляет 28.91%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 36.03%. Это указывает на то, что FCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.91%
36.03%
FCX
MP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCX и MP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию