Сравнение FCX с BRK-B
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. FCX operates in Copper (Basic Materials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FCX returned 20.74%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 37.86%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции FCX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 20.74% против 12.93% соответственно.
FCX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 20.82%
- С начала года
- 37.86%
- 6 месяцев
- 56.95%
- 1 год
- 72.54%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 20.74%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам FCX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 37.86% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FCX and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.28 |
The correlation between FCX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCX:
$100.63B
BRK-B:
$1.03T
FCX:
$1.89
BRK-B:
$33.62
FCX:
36.81
BRK-B:
14.24
FCX:
3.81
BRK-B:
2.75
FCX:
5.16
BRK-B:
1.42
FCX:
$26.42B
BRK-B:
$375.39B
FCX:
$7.35B
BRK-B:
$94.36B
FCX:
$9.59B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FCX
BRK-B
Сравнение FCX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.27 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | -0.57 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -0.18 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок FCX и BRK-B
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -53.86% | -38.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -9.42% | -15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -14.95% | -31.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -26.58% | -24.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -29.57% | -43.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -11.33% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -11.07% | -28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.85% | 4.46% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и BRK-B
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 3.72% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 10.70% | +24.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.48% | 14.32% | +33.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.84% | 17.11% | +27.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.61% | 19.43% | +29.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и BRK-B
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.86% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и BRK-B
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (14.31%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs BRK-B's -53.86%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор