Сравнение MKTX с SPUU
MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) is a stock, while SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). Over the past 10 years, MKTX returned -0.73%/yr vs 24.74%/yr for SPUU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKTX и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTX показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -0.73% против 24.74% соответственно.
MKTX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- -32.79%
- 6 месяцев
- -27.16%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- -22.70%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- -0.73%
SPUU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 24.74%
Сравнение доходности по годам MKTX и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -32.79% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -27.51% | 51.28% | 80.66% | 5.63% | 38.28% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 20.66% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between MKTX and SPUU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between MKTX and SPUU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
MKTX
SPUU
Сравнение MKTX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKTX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.38 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.01 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 13.28 | -15.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKTX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | 2.29 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.61 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.69 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.64 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MKTX и SPUU
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -59.35% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.85% | -18.19% | -27.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.73% | -35.18% | -22.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.88% | -46.59% | -27.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.14% | -59.35% | -18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.14% | -0.58% | -77.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -9.50% | -19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.85% | 4.12% | +18.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и SPUU
MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что MKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 5.60% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 18.10% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.12% | 23.88% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 33.46% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.54% | 35.76% | -3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и SPUU
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 2.55% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
MKTX and SPUU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTX has higher volatility (8.70%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs SPUU's -59.35%.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKTX и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор