PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с SPUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MKTXSPUU
Дох-ть с нач. г.-5.27%50.83%
Дох-ть за 1 год22.29%80.72%
Дох-ть за 3 года-9.93%12.14%
Дох-ть за 5 лет-3.79%23.97%
Дох-ть за 10 лет16.42%21.01%
Коэф-т Шарпа0.713.19
Коэф-т Сортино1.133.79
Коэф-т Омега1.171.53
Коэф-т Кальмара0.373.04
Коэф-т Мартина1.1319.79
Индекс Язвы21.53%3.92%
Дневная вол-ть34.46%24.32%
Макс. просадка-80.60%-59.35%
Текущая просадка-51.76%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MKTX и SPUU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и SPUU

С начала года, MKTX показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 50.83%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 16.42% против 21.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.16%
28.33%
MKTX
SPUU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MKTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.13
SPUU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPUU, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPUU, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPUU, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPUU, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPUU, с текущим значением в 19.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.79

Сравнение коэффициента Шарпа MKTX и SPUU

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
3.19
MKTX
SPUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и SPUU

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SPUU в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
0.81%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.66%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и SPUU

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.76%
0
MKTX
SPUU

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и SPUU

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.62%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.62%
7.85%
MKTX
SPUU