PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKTX с SPUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MKTX и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.45%
20.84%
MKTX
SPUU

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 46.58%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 16.59% против 20.37% соответственно.


MKTX

С начала года

-7.64%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

23.49%

1 год

18.35%

5 лет (среднегодовая)

-6.68%

10 лет (среднегодовая)

16.59%

SPUU

С начала года

46.58%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

20.10%

1 год

60.51%

5 лет (среднегодовая)

23.11%

10 лет (среднегодовая)

20.37%

Основные характеристики


MKTXSPUU
Коэф-т Шарпа0.542.62
Коэф-т Сортино0.933.20
Коэф-т Омега1.141.44
Коэф-т Кальмара0.283.34
Коэф-т Мартина0.8615.95
Индекс Язвы21.58%3.95%
Дневная вол-ть34.39%24.05%
Макс. просадка-80.60%-59.35%
Текущая просадка-52.97%-2.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MKTX и SPUU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MKTX c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKTX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.542.62
Коэффициент Сортино MKTX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.933.20
Коэффициент Омега MKTX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.44
Коэффициент Кальмара MKTX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.283.34
Коэффициент Мартина MKTX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.8615.95
MKTX
SPUU

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54
2.62
MKTX
SPUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и SPUU

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности SPUU в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.
0.83%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%0.89%0.78%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.67%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKTX и SPUU

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.97%
-2.97%
MKTX
SPUU

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и SPUU

Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.42%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
8.20%
MKTX
SPUU