PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKTX с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKTX с SPUU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) is a stock, while SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Over the past 10 years, MKTX returned -1.20%/yr vs 25.28%/yr for SPUU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -39.21%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -1.20% против 25.28% соответственно.

MKTX

1 день
-3.85%
1 месяц
-16.87%
С начала года
-39.21%
6 месяцев
-39.64%
1 год
-50.21%
3 года*
-24.21%
5 лет*
-24.29%
10 лет*
-1.20%

SPUU

1 день
0.03%
1 месяц
-4.55%
С начала года
13.24%
6 месяцев
10.22%
1 год
39.60%
3 года*
34.71%
5 лет*
18.25%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKTX и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		-39.21%-18.54%-21.58%6.11%-31.50%-27.51%51.28%80.66%5.63%38.28%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.24%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between MKTX and SPUU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.32

The correlation between MKTX and SPUU shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketAxess Holdings Inc.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с MKTX:
MKTX с TWMKTX с IBKRMKTX с FIVNMKTX с SPYMKTX с SEDGMKTX с COINMKTX с VGT
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

MKTX vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKTX
Ранг доходности на риск MKTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKTX c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKTXSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.78
1.59

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.90
2.11

-5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.28

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.19

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

9.22

-11.28

MKTX vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет -1.78, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKTX и SPUU

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKTXSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.60%

-59.35%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.25%

-18.19%

-32.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.77%

-35.18%

-26.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.38%

-46.59%

-29.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.23%

-59.35%

-20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.23%

-6.69%

-73.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-9.48%

-19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.37%

4.31%

+20.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и SPUU

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что MKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKTXSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

9.51%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

19.81%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.22%

25.05%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.08%

33.67%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

35.79%

-3.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и SPUU

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SPUU в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		2.82%1.68%1.64%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

MKTX and SPUU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKTX has higher volatility (10.45%) compared to SPUU (9.51%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs SPUU's -59.35%.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKTX и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор