Сравнение MKTX с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MKTX и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKTX и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -8.22% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -27.51% | 51.28% | 80.66% | 5.63% | 38.28% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MKTX показывает доходность -8.22%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 3.54% против 21.84% соответственно.
MKTX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -22.04%
- 3 года*
- -23.80%
- 5 лет*
- -19.49%
- 10 лет*
- 3.54%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
MKTX
SPUU
Сравнение MKTX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKTX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.78 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | 1.29 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.25 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 5.36 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKTX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.78 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.49 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.61 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MKTX и SPUU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTX и SPUU
Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 1.85% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок MKTX и SPUU
Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKTX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -59.35% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.74% | -23.10% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -46.59% | -22.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.62% | -59.35% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -12.15% | -57.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -9.62% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 5.41% | +13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTX и SPUU
Текущая волатильность для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) составляет 5.55%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что MKTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKTX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 10.73% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 19.20% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 36.23% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.81% | 33.47% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.41% | 35.72% | -3.31% |