PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKTX с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKTX с SPUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) is a stock, while SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Over the past 10 years, MKTX returned -1.61%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKTX и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKTX показывает доходность -35.64%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции MKTX уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -1.61% против 23.84% соответственно.

MKTX

1 день
-0.11%
1 месяц
-7.46%
6 месяцев
-33.21%
С начала года
-35.64%
1 год
-45.42%
3 года*
-22.01%
5 лет*
-23.13%
10 лет*
-1.61%

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKTX и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		-35.64%-18.54%-21.58%6.11%-31.50%-27.51%51.28%80.66%5.63%38.28%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		18.22%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between MKTX and SPUU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.32

The correlation between MKTX and SPUU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketAxess Holdings Inc.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с MKTX:
MKTX с TWMKTX с IBKRMKTX с FIVNMKTX с SPYMKTX с SEDGMKTX с VGTMKTX с COIN
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

MKTX vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKTX
Ранг доходности на риск MKTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKTX c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKTXSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
1.53

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.49
2.06

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.27

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.12

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

8.78

-10.67

MKTX vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKTX на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTX и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKTX и SPUU

Максимальная просадка MKTX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTX и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKTXSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.60%

-59.35%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.01%

-18.19%

-29.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.77%

-35.18%

-26.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.38%

-46.59%

-29.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.23%

-59.35%

-20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.06%

-2.59%

-76.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.93%

-9.45%

-19.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.51%

4.38%

+20.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MKTX и SPUU

MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что MKTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKTXSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

6.85%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

20.13%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

25.27%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.12%

33.69%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

35.75%

-3.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTX и SPUU

Дивидендная доходность MKTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SPUU в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		2.67%1.68%1.64%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

MKTX and SPUU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKTX has higher volatility (10.69%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, MKTX dropped -80.60% vs SPUU's -59.35%.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKTX и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор