Сравнение FIVN с PEGA
FIVN (Five9, Inc.) and PEGA (Pegasystems Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FIVN in Software - Infrastructure, PEGA in Software - Application. Over the past 10 years, FIVN returned 7.59%/yr vs 10.04%/yr for PEGA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVN и PEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVN показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у PEGA с доходностью -41.14%. За последние 10 лет акции FIVN уступали акциям PEGA по среднегодовой доходности: 7.59% против 10.04% соответственно.
FIVN
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- -30.16%
- 5 лет*
- -31.25%
- 10 лет*
- 7.59%
PEGA
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -41.14%
- 6 месяцев
- -35.76%
- 1 год
- -29.63%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- -9.95%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам FIVN и PEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVN Five9, Inc. | 19.45% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
PEGA Pegasystems Inc. | -41.14% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | 1.66% | 31.28% |
Correlation
The correlation between FIVN and PEGA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2014 г. | 0.48 |
The correlation between FIVN and PEGA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FIVN:
$2.07B
PEGA:
$6.28B
FIVN:
$0.65
PEGA:
$1.87
FIVN:
36.59
PEGA:
18.78
FIVN:
1.78
PEGA:
3.77
FIVN:
2.49
PEGA:
8.89
FIVN:
$1.17B
PEGA:
$1.70B
FIVN:
$644.83M
PEGA:
$1.27B
FIVN:
$179.58M
PEGA:
$211.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVN vs. PEGA — Ранг доходности на риск
FIVN
PEGA
Сравнение FIVN c PEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Pegasystems Inc. (PEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVN | PEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.58 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.18 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVN | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.61 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.19 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.12 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FIVN и PEGA
Максимальная просадка FIVN за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке PEGA в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и PEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVN | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -94.81% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.96% | -50.84% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.52% | -50.84% | -33.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.51% | -78.59% | -14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.51% | -79.21% | -14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.58% | -51.62% | -36.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.21% | -44.86% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 25.10% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVN и PEGA
Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Pegasystems Inc. (PEGA) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVN | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.88% | 13.03% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.68% | 38.79% | +9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.85% | 48.91% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.75% | 51.55% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.84% | 44.00% | +6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVN и PEGA
FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVN Five9, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEGA Pegasystems Inc. | 0.34% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVN и PEGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Pegasystems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVN и PEGA
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
FIVN and PEGA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVN has higher volatility (19.88%) compared to PEGA (13.03%). In terms of maximum drawdown, FIVN dropped -93.51% vs PEGA's -94.81%.
FIVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVN и PEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор