PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVN с PEGA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVN с PEGA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five9, Inc. (FIVN) и Pegasystems Inc. (PEGA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVN или PEGA.

Корреляция

Корреляция между FIVN и PEGA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FIVN и PEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и Pegasystems Inc. (PEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.01%
420.09%
FIVN
PEGA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-1.06

PEGA:

1.00

Коэф-т Сортино

FIVN:

-1.69

PEGA:

1.82

Коэф-т Омега

FIVN:

0.78

PEGA:

1.26

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.65

PEGA:

0.89

Коэф-т Мартина

FIVN:

-1.46

PEGA:

3.44

Индекс Язвы

FIVN:

40.01%

PEGA:

15.91%

Дневная вол-ть

FIVN:

55.14%

PEGA:

54.59%

Макс. просадка

FIVN:

-89.73%

PEGA:

-94.81%

Текущая просадка

FIVN:

-88.05%

PEGA:

-37.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVN:

$1.91B

PEGA:

$7.80B

EPS

FIVN:

-$0.17

PEGA:

$2.16

Коэффициент PEG

FIVN:

0.73

PEGA:

1.19

Коэффициент P/S

FIVN:

1.83

PEGA:

4.75

Коэффициент P/B

FIVN:

3.07

PEGA:

12.77

Общая выручка (12 мес.)

FIVN:

$794.93M

PEGA:

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVN:

$411.85M

PEGA:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

FIVN:

$42.98M

PEGA:

$317.73M

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -38.34%, что значительно ниже, чем у PEGA с доходностью -1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVN имеют среднегодовую доходность 16.58%, а акции PEGA немного отстают с 15.78%.

FIVN

С начала года

-38.34%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

-15.19%

1 год

-57.51%

5 лет

-23.67%

10 лет

16.58%

PEGA

С начала года

-1.58%

1 месяц

31.92%

6 месяцев

14.61%

1 год

48.49%

5 лет

3.49%

10 лет

15.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и PEGA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
PEGA
Ранг риск-скорректированной доходности PEGA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEGA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c PEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Pegasystems Inc. (PEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIVN, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FIVN: -1.06
PEGA: 1.00
Коэффициент Сортино FIVN, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIVN: -1.69
PEGA: 1.82
Коэффициент Омега FIVN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIVN: 0.78
PEGA: 1.26
Коэффициент Кальмара FIVN, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FIVN: -0.65
PEGA: 0.89
Коэффициент Мартина FIVN, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FIVN: -1.46
PEGA: 3.44

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа PEGA равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и PEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06
1.00
FIVN
PEGA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и PEGA

FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVN
Five9, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEGA
Pegasystems Inc.		0.07%0.05%0.12%0.18%0.05%0.05%0.08%0.13%0.13%0.17%0.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FIVN и PEGA

Максимальная просадка FIVN за все время составила -89.73%, что меньше максимальной просадки PEGA в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и PEGA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.05%
-37.24%
FIVN
PEGA

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и PEGA

Текущая волатильность для Five9, Inc. (FIVN) составляет 25.47%, в то время как у Pegasystems Inc. (PEGA) волатильность равна 31.64%. Это указывает на то, что FIVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.47%
31.64%
FIVN
PEGA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и PEGA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Pegasystems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию