PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVN с FICO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVN с FICO

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five9, Inc. (FIVN) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVN или FICO.

Корреляция

Корреляция между FIVN и FICO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FIVN и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.85%
-9.01%
FIVN
FICO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-1.06

FICO:

1.44

Коэф-т Сортино

FIVN:

-1.69

FICO:

1.98

Коэф-т Омега

FIVN:

0.78

FICO:

1.26

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.64

FICO:

1.65

Коэф-т Мартина

FIVN:

-1.47

FICO:

3.94

Индекс Язвы

FIVN:

39.34%

FICO:

12.47%

Дневная вол-ть

FIVN:

54.18%

FICO:

34.19%

Макс. просадка

FIVN:

-89.73%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

FIVN:

-87.95%

FICO:

-22.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVN:

$1.93B

FICO:

$45.17B

EPS

FIVN:

-$0.17

FICO:

$21.80

PEG коэффициент

FIVN:

0.73

FICO:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

FIVN:

$794.93M

FICO:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVN:

$411.85M

FICO:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

FIVN:

$42.98M

FICO:

$581.26M

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -37.84%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции FIVN уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 16.94% против 34.91% соответственно.

FIVN

С начала года

-37.84%

1 месяц

-17.29%

6 месяцев

-10.46%

1 год

-59.13%

5 лет

-20.32%

10 лет

16.94%

FICO

С начала года

-7.18%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-8.74%

1 год

51.59%

5 лет

43.91%

10 лет

34.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIVN, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FIVN: -1.06
FICO: 1.44
Коэффициент Сортино FIVN, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIVN: -1.69
FICO: 1.98
Коэффициент Омега FIVN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIVN: 0.78
FICO: 1.26
Коэффициент Кальмара FIVN, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FIVN: -0.64
FICO: 1.65
Коэффициент Мартина FIVN, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FIVN: -1.47
FICO: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06
1.44
FIVN
FICO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и FICO

Ни FIVN, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVN
Five9, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FIVN и FICO

Максимальная просадка FIVN за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.95%
-22.43%
FIVN
FICO

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и FICO

Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 15.93%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.78%
15.93%
FIVN
FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию