PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVN с FICO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVN с FICO

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five9, Inc. (FIVN) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVN или FICO.

Корреляция

Корреляция между FIVN и FICO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FIVN и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-20.25%
26.68%
FIVN
FICO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-1.05

FICO:

2.08

Коэф-т Сортино

FIVN:

-1.51

FICO:

2.56

Коэф-т Омега

FIVN:

0.79

FICO:

1.35

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.60

FICO:

3.29

Коэф-т Мартина

FIVN:

-1.16

FICO:

9.67

Индекс Язвы

FIVN:

45.11%

FICO:

6.71%

Дневная вол-ть

FIVN:

49.62%

FICO:

31.16%

Макс. просадка

FIVN:

-87.13%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

FIVN:

-82.27%

FICO:

-14.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVN:

$2.80B

FICO:

$49.44B

EPS

FIVN:

-$0.49

FICO:

$20.51

PEG коэффициент

FIVN:

0.73

FICO:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

FIVN:

$763.28M

FICO:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVN:

$385.76M

FICO:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

FIVN:

$35.53M

FICO:

$603.91M

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции FIVN уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 24.05% против 39.42% соответственно.

FIVN

С начала года

-8.51%

1 месяц

-12.74%

6 месяцев

-20.25%

1 год

-50.98%

5 лет

-12.81%

10 лет

24.05%

FICO

С начала года

1.99%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

26.68%

1 год

65.84%

5 лет

38.23%

10 лет

39.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVN, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-1.052.08
Коэффициент Сортино FIVN, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.512.56
Коэффициент Омега FIVN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.791.35
Коэффициент Кальмара FIVN, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.603.29
Коэффициент Мартина FIVN, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.169.67
FIVN
FICO

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.05
2.08
FIVN
FICO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и FICO

Ни FIVN, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVN
Five9, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FIVN и FICO

Максимальная просадка FIVN за все время составила -87.13%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-82.27%
-14.77%
FIVN
FICO

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и FICO

Five9, Inc. (FIVN) и Fair Isaac Corporation (FICO) имеют волатильность 8.50% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.50%
8.35%
FIVN
FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab