PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVN с EVTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIVN с EVTC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five9, Inc. (FIVN) и EVERTEC, Inc. (EVTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVN или EVTC.

Корреляция

Корреляция между FIVN и EVTC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FIVN и EVTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и EVERTEC, Inc. (EVTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.01%
52.71%
FIVN
EVTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-1.06

EVTC:

-0.43

Коэф-т Сортино

FIVN:

-1.69

EVTC:

-0.46

Коэф-т Омега

FIVN:

0.78

EVTC:

0.94

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.65

EVTC:

-0.34

Коэф-т Мартина

FIVN:

-1.46

EVTC:

-1.14

Индекс Язвы

FIVN:

40.01%

EVTC:

12.28%

Дневная вол-ть

FIVN:

55.14%

EVTC:

32.72%

Макс. просадка

FIVN:

-89.73%

EVTC:

-54.98%

Текущая просадка

FIVN:

-88.05%

EVTC:

-33.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVN:

$1.91B

EVTC:

$2.13B

EPS

FIVN:

-$0.17

EVTC:

$1.73

Коэффициент PEG

FIVN:

0.73

EVTC:

2.14

Коэффициент P/S

FIVN:

1.83

EVTC:

2.52

Коэффициент P/B

FIVN:

3.07

EVTC:

4.47

Общая выручка (12 мес.)

FIVN:

$794.93M

EVTC:

$640.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVN:

$411.85M

EVTC:

$303.25M

EBITDA (12 мес.)

FIVN:

$42.98M

EVTC:

$243.93M

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -38.34%, что значительно ниже, чем у EVTC с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции FIVN превзошли акции EVTC по среднегодовой доходности: 16.58% против 5.85% соответственно.

FIVN

С начала года

-38.34%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

-15.19%

1 год

-57.51%

5 лет

-23.67%

10 лет

16.58%

EVTC

С начала года

-4.24%

1 месяц

-9.90%

6 месяцев

1.39%

1 год

-13.71%

5 лет

7.03%

10 лет

5.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и EVTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
EVTC
Ранг риск-скорректированной доходности EVTC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVTC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c EVTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и EVERTEC, Inc. (EVTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIVN, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FIVN: -1.06
EVTC: -0.43
Коэффициент Сортино FIVN, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIVN: -1.69
EVTC: -0.46
Коэффициент Омега FIVN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIVN: 0.78
EVTC: 0.94
Коэффициент Кальмара FIVN, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FIVN: -0.65
EVTC: -0.34
Коэффициент Мартина FIVN, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FIVN: -1.46
EVTC: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа EVTC равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и EVTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06
-0.43
FIVN
EVTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и EVTC

FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVN
Five9, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVTC
EVERTEC, Inc.		0.45%0.58%0.49%0.62%0.40%0.51%0.59%0.35%2.20%2.25%2.39%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FIVN и EVTC

Максимальная просадка FIVN за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки EVTC в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и EVTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.05%
-33.67%
FIVN
EVTC

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и EVTC

Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 25.47% по сравнению с EVERTEC, Inc. (EVTC) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.47%
13.38%
FIVN
EVTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и EVTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и EVERTEC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию