PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVN с RNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIVN с RNG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIVN (Five9, Inc.) and RNG (RingCentral, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FIVN in Software - Infrastructure, RNG in Software - Application. Over the past 10 years, FIVN returned 5.34%/yr vs 6.03%/yr for RNG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FIVN и RNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и RingCentral, Inc. (RNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у RNG с доходностью 24.55%. За последние 10 лет акции FIVN уступали акциям RNG по среднегодовой доходности: 5.34% против 6.03% соответственно.

FIVN

1 день
2.20%
1 месяц
-14.41%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-27.83%
3 года*
-36.83%
5 лет*
-36.12%
10 лет*
5.34%

RNG

1 день
1.21%
1 месяц
-17.54%
С начала года
24.55%
6 месяцев
22.93%
1 год
31.13%
3 года*
3.90%
5 лет*
-34.66%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVN и RNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVN
Five9, Inc.		-2.84%-50.66%-48.35%15.96%-50.58%-21.26%165.93%50.00%75.72%75.33%
RNG
RingCentral, Inc.		24.55%-17.51%3.12%-4.10%-81.10%-50.56%124.68%104.60%70.33%134.95%

Correlation

The correlation between FIVN and RNG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.

0.57

The correlation between FIVN and RNG shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVN:

$1.68B

RNG:

$3.12B

EPS

FIVN:

$0.65

RNG:

$0.94

Коэффициент P/E

FIVN:

29.76

RNG:

38.23

Коэффициент P/S

FIVN:

1.45

RNG:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

FIVN:

$1.17B

RNG:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVN:

$644.83M

RNG:

$1.82B

EBITDA (12 мес.)

FIVN:

$179.58M

RNG:

$364.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Five9, Inc.

RingCentral, Inc.

Часто сравнивают с FIVN:
FIVN с FICOFIVN с MASIFIVN с MKTXFIVN с PEGAFIVN с EVTCFIVN с SPYFIVN с COST
Часто сравнивают с RNG:
RNG с ZMRNG с FROGRNG с FSLYRNG с ALRMRNG с SAFERNG с SKYYRNG с SE

Доходность на риск

FIVN vs. RNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVN
Ранг доходности на риск FIVN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RNG
Ранг доходности на риск RNG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVN c RNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и RingCentral, Inc. (RNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVNRNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.46

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
1.31

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.08

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

2.61

-3.54

FIVN vs. RNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа RNG равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и RNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVN и RNG

Максимальная просадка FIVN за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке RNG в -95.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и RNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVNRNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-95.15%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.33%

-28.93%

-24.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.52%

-49.86%

-34.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.51%

-92.99%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.51%

-95.15%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.71%

-91.89%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.48%

-42.48%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.96%

11.97%

+17.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и RNG

Текущая волатильность для Five9, Inc. (FIVN) составляет 17.22%, в то время как у RingCentral, Inc. (RNG) волатильность равна 18.80%. Это указывает на то, что FIVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVNRNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.22%

18.80%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.51%

53.13%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.01%

68.78%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

63.09%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

55.65%

-4.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и RNG

FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM
FIVN
Five9, Inc.		0.00%
RNG
RingCentral, Inc.		0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и RNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и RingCentral, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
305.32M
644.20M
(FIVN) Общая выручка
(RNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVN и RNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five9, Inc. и RingCentral, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
55.9%
72.2%
Активы портфеля
FIVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

RNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.77M при выручке в 644.20M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.

FIVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

RNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.03M при выручке в 644.20M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

FIVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

RNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.62M при выручке в 644.20M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

FIVN and RNG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNG has higher volatility (18.80%) compared to FIVN (17.22%). In terms of maximum drawdown, FIVN dropped -93.51% vs RNG's -95.15%.

RNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVN и RNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор