PortfoliosLab logo
Сравнение FIVN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVN и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FIVN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.01%
257.98%
FIVN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-1.06

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

FIVN:

-1.69

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

FIVN:

0.78

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.65

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FIVN:

-1.46

SPY:

2.26

Индекс Язвы

FIVN:

40.01%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

FIVN:

55.14%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

FIVN:

-89.73%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FIVN:

-88.05%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -38.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FIVN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.58% против 12.16% соответственно.


FIVN

С начала года

-38.34%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

-15.19%

1 год

-57.51%

5 лет

-23.67%

10 лет

16.58%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVN, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FIVN: -1.06
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино FIVN, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIVN: -1.69
SPY: 0.86
Коэффициент Омега FIVN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIVN: 0.78
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FIVN, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FIVN: -0.65
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина FIVN, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FIVN: -1.46
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06
0.51
FIVN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и SPY

FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVN
Five9, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FIVN и SPY

Максимальная просадка FIVN за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.05%
-9.89%
FIVN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и SPY

Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 25.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.47%
15.12%
FIVN
SPY