PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVN с SPY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five9, Inc. (FIVN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVN или SPY.

Корреляция

Корреляция между FIVN и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIVN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-0.93

SPY:

0.55

Коэф-т Сортино

FIVN:

-1.35

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

FIVN:

0.83

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.58

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

FIVN:

-1.43

SPY:

2.35

Индекс Язвы

FIVN:

36.30%

SPY:

4.89%

Дневная вол-ть

FIVN:

55.63%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

FIVN:

-89.73%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FIVN:

-87.84%

SPY:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -37.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции FIVN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.69% против 12.52% соответственно.

FIVN

С начала года

-37.23%

1 месяц

18.16%

6 месяцев

-32.87%

1 год

-51.36%

3 года

-35.96%

5 лет

-24.60%

10 лет

16.69%

SPY

С начала года

-0.25%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.66%

1 год

11.09%

3 года

16.05%

5 лет

16.24%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Five9, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и SPY

FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVN
Five9, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FIVN и SPY

Максимальная просадка FIVN за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и SPY

Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...