Сравнение FIVN с MASI
FIVN (Five9, Inc.) and MASI (Masimo Corporation) are both stocks. FIVN operates in Software - Infrastructure (Technology), while MASI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, FIVN returned 5.11%/yr vs 13.20%/yr for MASI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVN и MASI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVN показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у MASI с доходностью 38.36%. За последние 10 лет акции FIVN уступали акциям MASI по среднегодовой доходности: 5.11% против 13.20% соответственно.
FIVN
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -16.26%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- -28.21%
- 3 года*
- -37.29%
- 5 лет*
- -36.39%
- 10 лет*
- 5.11%
MASI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 38.36%
- 6 месяцев
- 34.42%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -4.11%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам FIVN и MASI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVN Five9, Inc. | -4.94% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
MASI Masimo Corporation | 38.36% | -21.32% | 41.03% | -20.78% | -49.47% | 9.09% | 69.80% | 47.21% | 26.62% | 25.82% |
Correlation
The correlation between FIVN and MASI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between FIVN and MASI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIVN:
$1.64B
MASI:
$9.47B
FIVN:
$0.65
MASI:
$1.41
FIVN:
29.12
MASI:
127.36
FIVN:
1.42
MASI:
6.24
FIVN:
1.98
MASI:
12.00
FIVN:
$1.17B
MASI:
$1.56B
FIVN:
$644.83M
MASI:
$962.00M
FIVN:
$179.58M
MASI:
$336.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVN vs. MASI — Ранг доходности на риск
FIVN
MASI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FIVN c MASI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Masimo Corporation (MASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVN | MASI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.28 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.56 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVN и MASI
Максимальная просадка FIVN за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки MASI в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и MASI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVN | MASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -74.70% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -25.64% | -27.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.52% | -53.67% | -30.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.51% | -74.70% | -18.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.51% | -74.70% | -18.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.91% | -40.67% | -50.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.46% | -27.22% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.89% | 12.71% | +17.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVN и MASI
Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Masimo Corporation (MASI) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVN | MASI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 0.71% | +16.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.51% | 32.56% | +16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.98% | 44.29% | +16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.83% | 44.76% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.88% | 37.72% | +13.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVN и MASI
Ни FIVN, ни MASI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVN и MASI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Masimo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVN и MASI
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
MASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 250.80M при выручке в 403.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
MASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 77.40M при выручке в 403.60M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
MASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.10M при выручке в 403.60M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
FIVN and MASI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVN has higher volatility (17.67%) compared to MASI (0.71%). In terms of maximum drawdown, FIVN dropped -93.51% vs MASI's -74.70%.
MASI currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVN и MASI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор