PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIVN с MASI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FIVN и MASI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FIVN и MASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и Masimo Corporation (MASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-15.86%
61.38%
FIVN
MASI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-1.01

MASI:

1.11

Коэф-т Сортино

FIVN:

-1.41

MASI:

1.75

Коэф-т Омега

FIVN:

0.81

MASI:

1.23

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.58

MASI:

0.62

Коэф-т Мартина

FIVN:

-1.11

MASI:

3.22

Индекс Язвы

FIVN:

45.36%

MASI:

12.59%

Дневная вол-ть

FIVN:

49.65%

MASI:

36.69%

Макс. просадка

FIVN:

-87.13%

MASI:

-74.70%

Текущая просадка

FIVN:

-82.17%

MASI:

-43.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVN:

$2.81B

MASI:

$9.21B

EPS

FIVN:

-$0.50

MASI:

$1.45

PEG коэффициент

FIVN:

0.73

MASI:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

FIVN:

$763.28M

MASI:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVN:

$385.76M

MASI:

$759.70M

EBITDA (12 мес.)

FIVN:

$35.53M

MASI:

$157.60M

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у MASI с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции FIVN превзошли акции MASI по среднегодовой доходности: 24.43% против 20.57% соответственно.


FIVN

С начала года

-8.00%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

-15.86%

1 год

-50.39%

5 лет

-12.69%

10 лет

24.43%

MASI

С начала года

4.23%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

61.38%

1 год

40.75%

5 лет

0.30%

10 лет

20.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и MASI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

MASI
Ранг риск-скорректированной доходности MASI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c MASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Masimo Corporation (MASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVN, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-1.011.11
Коэффициент Сортино FIVN, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.411.75
Коэффициент Омега FIVN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.811.23
Коэффициент Кальмара FIVN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.580.62
Коэффициент Мартина FIVN, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.113.22
FIVN
MASI

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа MASI равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и MASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.01
1.11
FIVN
MASI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и MASI

Ни FIVN, ни MASI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FIVN и MASI

Максимальная просадка FIVN за все время составила -87.13%, что больше максимальной просадки MASI в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и MASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-82.17%
-43.19%
FIVN
MASI

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и MASI

Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Masimo Corporation (MASI) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.59%
7.93%
FIVN
MASI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и MASI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Masimo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab