Сравнение FIVN с MASI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FIVN с MASI

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five9, Inc. (FIVN) и Masimo Corporation (MASI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVN или MASI.

Корреляция

Корреляция между FIVN и MASI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIVN и MASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и Masimo Corporation (MASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FIVN

MASI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-0.82

MASI:

0.79

Коэф-т Сортино

FIVN:

-1.00

MASI:

1.35

Коэф-т Омега

FIVN:

0.86

MASI:

1.18

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.47

MASI:

0.45

Коэф-т Мартина

FIVN:

-0.98

MASI:

2.33

Индекс Язвы

FIVN:

41.86%

MASI:

12.56%

Дневная вол-ть

FIVN:

49.92%

MASI:

37.25%

Макс. просадка

FIVN:

-87.13%

MASI:

-74.70%

Текущая просадка

FIVN:

-79.93%

MASI:

-43.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVN:

$3.19B

MASI:

$9.10B

EPS

FIVN:

-$0.17

MASI:

$1.44

PEG коэффициент

FIVN:

0.73

MASI:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

FIVN:

$1.04B

MASI:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVN:

$541.76M

MASI:

$759.70M

EBITDA (12 мес.)

FIVN:

$39.71M

MASI:

$157.60M

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у MASI с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции FIVN превзошли акции MASI по среднегодовой доходности: 27.23% против 18.65% соответственно.

FIVN

С начала года

3.57%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

24.64%

1 год

-31.58%

5 лет

-10.51%

10 лет

27.23%

MASI

С начала года

2.82%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

41.70%

1 год

29.73%

5 лет

-0.96%

10 лет

18.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и MASI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MASI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c MASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Masimo Corporation (MASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVN

MASI

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа MASI равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и MASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FIVN

MASI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и MASI

Ни FIVN, ни MASI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FIVN и MASI

Максимальная просадка FIVN за все время составила -87.13%, что больше максимальной просадки MASI в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и MASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FIVN

MASI

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и MASI

Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Masimo Corporation (MASI) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FIVN

MASI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и MASI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Masimo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FIVN с MASI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FIVN и MASI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и MASI

FIVN

MASI

Сравнение FIVN c MASI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и MASI

Просадки

Сравнение просадок FIVN и MASI

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и MASI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и MASI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество