Сравнение FIVN с MASI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FIVN с MASI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Five9, Inc. (FIVN) и Masimo Corporation (MASI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVN или MASI.

Корреляция

Корреляция между FIVN и MASI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FIVN и MASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five9, Inc. (FIVN) и Masimo Corporation (MASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FIVN

MASI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVN:

-1.22

MASI:

0.06

Коэф-т Сортино

FIVN:

-2.00

MASI:

0.40

Коэф-т Омега

FIVN:

0.74

MASI:

1.05

Коэф-т Кальмара

FIVN:

-0.70

MASI:

0.04

Коэф-т Мартина

FIVN:

-1.60

MASI:

0.21

Индекс Язвы

FIVN:

38.74%

MASI:

12.45%

Дневная вол-ть

FIVN:

51.02%

MASI:

41.71%

Макс. просадка

FIVN:

-89.03%

MASI:

-74.70%

Текущая просадка

FIVN:

-89.03%

MASI:

-52.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVN:

$1.74B

MASI:

$7.80B

EPS

FIVN:

-$0.17

MASI:

-$5.72

PEG коэффициент

FIVN:

0.73

MASI:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

FIVN:

$794.93M

MASI:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVN:

$411.85M

MASI:

$762.70M

EBITDA (12 мес.)

FIVN:

$42.98M

MASI:

-$222.60M

Доходность по периодам

С начала года, FIVN показывает доходность -43.41%, что значительно ниже, чем у MASI с доходностью -12.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIVN имеют среднегодовую доходность 15.46%, а акции MASI немного впереди с 15.65%.

FIVN

С начала года

-43.41%

1 месяц

-33.02%

6 месяцев

-21.80%

1 год

-61.67%

5 лет

-20.86%

10 лет

15.46%

MASI

С начала года

-12.64%

1 месяц

-22.44%

6 месяцев

4.01%

1 год

2.92%

5 лет

-4.55%

10 лет

15.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и MASI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MASI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVN c MASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Masimo Corporation (MASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FIVN: -1.22

MASI: 0.06

Коэффициент Сортино

FIVN: -2.00

MASI: 0.40

Коэффициент Омега

FIVN: 0.74

MASI: 1.05

Коэффициент Кальмара

FIVN: -0.70

MASI: 0.04

Коэффициент Мартина

FIVN: -1.60

MASI: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа FIVN на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа MASI равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVN и MASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FIVN

MASI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и MASI

Ни FIVN, ни MASI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FIVN и MASI

Максимальная просадка FIVN за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки MASI в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и MASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FIVN

MASI

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и MASI

Five9, Inc. (FIVN) и Masimo Corporation (MASI) имеют волатильность 16.41% и 15.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FIVN

MASI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и MASI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Masimo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FIVN с MASI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FIVN и MASI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVN и MASI

FIVN

MASI

Сравнение FIVN c MASI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVN и MASI

Просадки

Сравнение просадок FIVN и MASI

Волатильность

Сравнение волатильности FIVN и MASI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVN и MASI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество