Сравнение FIVN с COST
FIVN (Five9, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. FIVN operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FIVN returned 7.62%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVN и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVN показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции FIVN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.62% против 20.93% соответственно.
FIVN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 22.12%
- 6 месяцев
- 32.88%
- С начала года
- 25.99%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- -33.78%
- 5 лет*
- -32.30%
- 10 лет*
- 7.62%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам FIVN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVN Five9, Inc. | 25.99% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between FIVN and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between FIVN and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIVN:
$1.93B
COST:
$419.34B
FIVN:
$0.66
COST:
$26.51
FIVN:
38.33
COST:
35.67
FIVN:
1.87
COST:
1.07
FIVN:
$1.17B
COST:
$293.59B
FIVN:
$644.83M
COST:
$11.12B
FIVN:
$179.58M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVN vs. COST — Ранг доходности на риск
FIVN
COST
Сравнение FIVN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVN и COST
Максимальная просадка FIVN за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -53.39% | -40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -16.57% | -36.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.52% | -20.74% | -63.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.51% | -31.40% | -62.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.51% | -31.40% | -62.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.95% | -13.59% | -74.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.74% | -13.36% | -22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.31% | 7.28% | +23.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVN и COST
Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | 7.57% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.65% | 15.00% | +35.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.22% | 19.76% | +42.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.19% | 22.90% | +33.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.05% | 22.01% | +29.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVN и COST
FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FIVN Five9, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVN и COST
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
FIVN and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVN has higher volatility (16.24%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, FIVN dropped -93.51% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVN и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор