Сравнение FIVN с COST
FIVN (Five9, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. FIVN operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FIVN returned 5.34%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVN и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVN показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции FIVN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.34% против 22.03% соответственно.
FIVN
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -14.41%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -27.83%
- 3 года*
- -36.83%
- 5 лет*
- -36.12%
- 10 лет*
- 5.34%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам FIVN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVN Five9, Inc. | -2.84% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between FIVN and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between FIVN and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIVN:
$0.65
COST:
$26.51
FIVN:
29.76
COST:
36.26
FIVN:
1.45
COST:
1.09
FIVN:
$1.17B
COST:
$293.59B
FIVN:
$644.83M
COST:
$11.12B
FIVN:
$179.58M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVN vs. COST — Ранг доходности на риск
FIVN
COST
Сравнение FIVN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five9, Inc. (FIVN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.98 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.25 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.55 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVN и COST
Максимальная просадка FIVN за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVN и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -53.39% | -40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -14.42% | -38.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.52% | -20.74% | -63.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.51% | -31.40% | -62.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.51% | -31.40% | -62.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.71% | -12.17% | -78.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.48% | -13.36% | -22.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.96% | 6.81% | +23.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVN и COST
Five9, Inc. (FIVN) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что FIVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 6.17% | +11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.51% | 14.48% | +35.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.01% | 18.77% | +42.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 22.73% | +33.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.88% | 21.97% | +28.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVN и COST
FIVN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FIVN Five9, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five9, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVN и COST
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
FIVN and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVN has higher volatility (17.22%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, FIVN dropped -93.51% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVN и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор