PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKC с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKC с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKC (McCormick & Company, Incorporated) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, MKC returned 1.51%/yr vs 15.04%/yr for VTI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.51% против 15.04% соответственно.

MKC

1 день
0.71%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-30.94%
6 месяцев
-25.34%
1 год
-34.49%
3 года*
-17.30%
5 лет*
-10.37%
10 лет*
1.51%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-30.94%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between MKC and VTI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.41

The correlation between MKC and VTI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с HRLMKC с SPYMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

MKC vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKCVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
2.38

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
3.24

-5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.43

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.24

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

14.94

-16.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKC vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKCVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.24

2.38

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.74

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.82

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MKC и VTI

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-55.45%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.50%

-8.92%

-30.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-19.30%

-28.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-25.36%

-26.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-35.00%

-17.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.95%

-0.26%

-50.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-8.03%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

1.93%

+17.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и VTI

McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

2.90%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

9.13%

+13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

12.17%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

17.40%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

18.30%

+5.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и VTI

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.99%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

MKC and VTI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKC has higher volatility (6.57%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор