PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKC с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKC с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MKC (McCormick & Company, Incorporated) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, MKC returned 2.11%/yr vs 14.66%/yr for VTI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -20.93%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.11% против 14.66% соответственно.

MKC

1 день
3.89%
1 месяц
13.12%
6 месяцев
-21.61%
С начала года
-20.93%
1 год
-23.50%
3 года*
-12.62%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
2.11%

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-20.93%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between MKC and VTI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.41

The correlation between MKC and VTI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с HRLMKC с SPYMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

MKC vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKCVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.72

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.38

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.31

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.48

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

10.85

-12.12

MKC vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKC и VTI

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-55.45%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.93%

-8.92%

-27.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.65%

-19.30%

-26.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-25.36%

-26.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-35.00%

-17.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.83%

-0.73%

-43.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-8.00%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.54%

2.03%

+16.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и VTI

McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

3.38%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

10.13%

+15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

12.82%

+16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

17.51%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

18.28%

+6.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и VTI

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.57%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

MKC and VTI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKC has higher volatility (11.84%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор