PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKC с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKC с MSFT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MKC (McCormick & Company, Incorporated) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MKC returned 1.52%/yr vs 24.60%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -16.97%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 1.52% против 24.60% соответственно.

MKC

1 день
-2.21%
1 месяц
3.28%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-28.95%
1 год
-33.43%
3 года*
-17.76%
5 лет*
-9.43%
10 лет*
1.52%

MSFT

1 день
2.31%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-16.97%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-15.16%
3 года*
6.13%
5 лет*
10.11%
10 лет*
24.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-29.09%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.97%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between MKC and MSFT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.25

The correlation between MKC and MSFT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKC:

$12.90B

MSFT:

$2.98T

EPS

MKC:

$6.10

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

MKC:

7.85

MSFT:

23.81

Коэффициент PEG

MKC:

5.71

MSFT:

1.67

Коэффициент P/S

MKC:

1.81

MSFT:

9.37

Коэффициент P/B

MKC:

1.85

MSFT:

7.18

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$7.11B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.70B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.22B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

MKC vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKCMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-0.60

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
-0.68

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.91

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.45

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-0.92

-0.75

MKC vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKC и MSFT

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-69.38%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.50%

-33.91%

-5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-33.91%

-13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-37.15%

-14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-37.15%

-14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.63%

-25.79%

-23.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-21.78%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

16.56%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и MSFT

Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.38%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

10.74%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

22.41%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.10%

25.54%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

26.68%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

27.07%

-2.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и MSFT

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.89%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.87B
82.89B
(MKC) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKC и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McCormick & Company, Incorporated и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.8%
67.6%
Активы портфеля
MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

MKC and MSFT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.74%) compared to MKC (6.38%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор