Сравнение MKC с KO
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MKC in Packaged Foods, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, MKC returned 1.49%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 1.49% против 8.99% соответственно.
MKC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -17.31%
- 5 лет*
- -9.65%
- 10 лет*
- 1.49%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам MKC и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.48% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between MKC and KO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.34 |
The correlation between MKC and KO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$12.83B
KO:
$343.14B
MKC:
$6.10
KO:
$3.18
MKC:
7.80
KO:
25.04
MKC:
5.67
KO:
3.02
MKC:
1.80
KO:
6.96
MKC:
1.84
KO:
10.20
MKC:
$7.11B
KO:
$49.28B
MKC:
$2.70B
KO:
$30.43B
MKC:
$1.22B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. KO — Ранг доходности на риск
MKC
KO
Сравнение MKC c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.87 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 3.66 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.90 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.67 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.50 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MKC и KO
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -68.23% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -7.89% | -31.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -16.26% | -31.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -17.27% | -34.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -36.99% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -2.91% | -46.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -16.09% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 4.03% | +15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и KO
McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.81% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 12.37% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 16.37% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 16.10% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 18.21% | +5.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и KO
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.91% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и KO
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and KO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKC has higher volatility (6.70%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор