Сравнение MKC с KHC
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, MKC returned 1.61%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -30.02%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 1.61% против -8.03% соответственно.
MKC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -30.02%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- 1.61%
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам MKC и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -30.02% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between MKC and KHC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between MKC and KHC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MKC:
$12.73B
KHC:
$27.74B
MKC:
$6.10
KHC:
-$4.85
MKC:
1.79
KHC:
1.11
MKC:
1.82
KHC:
0.66
MKC:
$7.11B
KHC:
$24.99B
MKC:
$2.70B
KHC:
$8.46B
MKC:
$1.22B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. KHC — Ранг доходности на риск
MKC
KHC
Сравнение MKC c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.98 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.29 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -0.53 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -0.27 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.30 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.21 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок MKC и KHC
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -76.07% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -23.19% | -16.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -38.72% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -41.69% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -76.07% | +24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.29% | -62.29% | +12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -42.43% | +31.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 12.81% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и KHC
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.74%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.77% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 18.61% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 25.46% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 22.42% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 27.08% | -2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и KHC
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.94% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и KHC
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and KHC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.77%) compared to MKC (6.74%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs KHC's -76.07%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор