Сравнение MKC с CPB
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and CPB (Campbell Soup Company) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, MKC returned 1.61%/yr vs -6.82%/yr for CPB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и CPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -30.02%, что значительно ниже, чем у CPB с доходностью -19.64%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 1.61% против -6.82% соответственно.
MKC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -30.02%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -10.13%
- 10 лет*
- 1.61%
CPB
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -24.33%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- -21.37%
- 5 лет*
- -12.02%
- 10 лет*
- -6.82%
Сравнение доходности по годам MKC и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -30.02% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
CPB Campbell Soup Company | -19.64% | -30.47% | 0.09% | -21.45% | 34.84% | -7.19% | 0.72% | 55.19% | -29.12% | -18.30% |
Correlation
The correlation between MKC and CPB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.37 |
The correlation between MKC and CPB shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$12.73B
CPB:
$6.48B
MKC:
$6.10
CPB:
$1.84
MKC:
7.74
CPB:
11.79
MKC:
1.79
CPB:
0.65
MKC:
1.82
CPB:
1.62
MKC:
$7.11B
CPB:
$10.04B
MKC:
$2.70B
CPB:
$2.94B
MKC:
$1.22B
CPB:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. CPB — Ранг доходности на риск
MKC
CPB
Сравнение MKC c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.59 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -1.13 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.27 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MKC и CPB
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки CPB в -64.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -64.65% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -38.59% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -58.07% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -60.04% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -60.04% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.29% | -56.68% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -22.18% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 20.55% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и CPB
McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Campbell Soup Company (CPB) имеют волатильность 6.74% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.50% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 21.95% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 28.94% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 24.09% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 25.52% | -1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и CPB
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности CPB в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.20% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.94% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и CPB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и CPB
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
CPB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 717.00M при выручке в 2.56B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CPB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 272.00M при выручке в 2.56B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
CPB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 145.00M при выручке в 2.56B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and CPB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKC has higher volatility (6.74%) compared to CPB (6.50%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs CPB's -64.65%.
CPB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор