PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKC с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKC с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKC (McCormick & Company, Incorporated) is a stock, while BIBL (Inspire 100 ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Over the past 5 years, MKC returned -10.37%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

MKC

1 день
0.71%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-30.94%
6 месяцев
-25.34%
1 год
-34.49%
3 года*
-17.30%
5 лет*
-10.37%
10 лет*
1.51%

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-30.94%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%2.92%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Correlation

The correlation between MKC and BIBL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.29

The correlation between MKC and BIBL shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с HRLMKC с SPYMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

MKC vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKCBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
2.63

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
3.54

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.46

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

4.55

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

19.71

-21.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKC vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKCBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.24

2.63

-3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.52

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MKC и BIBL

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-36.12%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.50%

-8.94%

-30.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-20.60%

-27.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-30.85%

-21.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.95%

0.00%

-50.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-7.04%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.15%

2.06%

+17.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и BIBL

McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.58%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

12.63%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

15.46%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

19.59%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

21.07%

+3.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и BIBL

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.99%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Часто задаваемые вопросы

MKC and BIBL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKC has higher volatility (6.57%) compared to BIBL (4.58%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs BIBL's -36.12%.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор