PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKC с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKC с BIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MKC (McCormick & Company, Incorporated) is a stock, while BIBL (Inspire 100 ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Over the past 5 years, MKC returned -7.58%/yr vs 9.94%/yr for BIBL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -20.93%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.10%.

MKC

1 день
3.89%
1 месяц
13.12%
6 месяцев
-21.61%
С начала года
-20.93%
1 год
-23.50%
3 года*
-12.62%
5 лет*
-7.58%
10 лет*
2.11%

BIBL

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
15.29%
С начала года
23.10%
1 год
34.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-20.93%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%4.54%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between MKC and BIBL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.27

The correlation between MKC and BIBL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с HRLMKC с SPYMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

MKC vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKCBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.02

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.72

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.35

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.85

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

15.48

-16.75

MKC vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKC и BIBL

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-36.12%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.93%

-8.94%

-26.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.65%

-20.60%

-25.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-30.85%

-21.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.83%

-4.60%

-39.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-6.97%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.54%

2.22%

+16.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и BIBL

McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

6.55%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

14.26%

+11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

17.09%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

19.87%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

21.11%

+3.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и BIBL

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности BIBL в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.93%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.57%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Часто задаваемые вопросы

MKC and BIBL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKC has higher volatility (11.84%) compared to BIBL (6.55%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs BIBL's -36.12%.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор