PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKC с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKC с BF-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MKC (McCormick & Company, Incorporated) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MKC in Packaged Foods, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, MKC returned 1.49%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 1.49% против -2.17% соответственно.

MKC

1 день
0.78%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-29.48%
6 месяцев
-23.94%
1 год
-33.99%
3 года*
-17.31%
5 лет*
-9.65%
10 лет*
1.49%

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-29.48%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%23.65%39.01%11.34%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between MKC and BF-B is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.34

The correlation between MKC and BF-B shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MKC:

$6.10

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/E

MKC:

7.80

BF-B:

15.49

Коэффициент PEG

MKC:

5.67

BF-B:

19.25

Коэффициент P/S

MKC:

1.80

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$7.11B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.70B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.22B

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с HRLMKC с SPYMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BRO

Доходность на риск

MKC vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 22
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKCBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.07

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
0.17

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.02

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.11

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-0.25

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKC vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKCBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.07

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

-0.08

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MKC и BF-B

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-68.96%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.50%

-25.48%

-14.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-65.65%

+18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-68.31%

+16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

-68.96%

+16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-64.00%

+14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-11.60%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

11.09%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и BF-B

Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.70%, в то время как у Brown-Forman Corporation (BF-B) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.86%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.08%

31.44%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

38.33%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

29.94%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

28.02%

-3.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и BF-B

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности BF-B в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.91%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.87B
1.06B
(MKC) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKC и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McCormick & Company, Incorporated и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.8%
60.6%
Активы портфеля
MKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

MKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

MKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

MKC and BF-B have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BF-B has higher volatility (7.86%) compared to MKC (6.70%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs BF-B's -68.96%.

BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор