PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с TUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKAM с TUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MKAM (MKAM ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 10.42%/yr vs 23.61%/yr for TUG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.65%/yr for TUG.

Доходность

Сравнение доходности MKAM и TUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у TUG с доходностью 20.36%.

MKAM

1 день
-0.36%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.30%
1 год
14.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

TUG

1 день
-0.48%
1 месяц
11.01%
С начала года
20.36%
6 месяцев
19.04%
1 год
40.10%
3 года*
23.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKAM и TUG

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		5.12%8.07%12.15%8.23%
TUG
STF Tactical Growth ETF		20.36%20.43%19.37%23.03%

Correlation

The correlation between MKAM and TUG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.86

The correlation between MKAM and TUG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKAM и TUG

Секторы
MKAM
TUG

Технологии

35.6%
54.6%

Финансовые услуги

11.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.0%

Здравоохранение

8.5%
4.1%

Промышленность

8.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.4%

Энергетика

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

MKAM
35.6%
TUG
54.6%

Финансовые услуги

MKAM
11.8%
TUG
0.3%

Коммуникационные услуги

MKAM
11.2%
TUG
15.4%

Потребительский циклический сектор

MKAM
10.1%
TUG
12.0%

Здравоохранение

MKAM
8.5%
TUG
4.1%

Промышленность

MKAM
8.3%
TUG
3.0%

Потребительский защитный сектор

MKAM
4.9%
TUG
7.4%

Энергетика

MKAM
3.5%
TUG
0.7%

Коммунальные услуги

MKAM
2.4%
TUG
1.4%

Недвижимость

MKAM
1.9%
TUG
0.1%

Сырьевые материалы

MKAM
1.8%
TUG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

STF Tactical Growth ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с TSPXMKAM с VSMVMKAM с USAFMKAM с CEFS
Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с JEPQTUG с QQQTUG с QMNNXTUG с QQC.TOTUG с TUGNTUG с HECA

Доходность на риск

MKAM vs. TUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c TUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMTUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.49

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.27

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.27

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

12.47

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. TUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUG равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и TUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMTUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.12

+0.62

Просадки

Сравнение просадок MKAM и TUG

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и TUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKAMTUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-22.27%

+17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-12.31%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-22.27%

+17.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.48%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-4.31%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.22%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и TUG

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.48%, в то время как у STF Tactical Growth ETF (TUG) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKAMTUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

4.30%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

12.23%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

16.16%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

18.02%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

18.02%

-11.80%

Сравнение комиссий MKAM и TUG

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TUG в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и TUG

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности TUG в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%0.00%
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.43%1.75%4.97%1.34%1.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MKAM and TUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TUG has higher volatility (4.30%) compared to MKAM (1.48%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs TUG's -22.27%.

On 3-year performance, TUG leads with 23.61% vs 10.42% for MKAM. On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUG has performed better with a 23.61% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.

MKAM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.43% for TUG.

They also come from different issuers: MKAM and STF. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.65% for TUG.

TUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKAM и TUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор