PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKAM с NTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).

MKAM и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MKAM и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKAM и NTSX

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		-1.22%8.07%12.15%8.23%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		-4.22%18.82%20.20%13.46%

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.38%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-2.82%
1 год
16.25%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с FDATMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с CEFS
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AVUV

Сравнение комиссий MKAM и NTSX

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

MKAM
MKAM ETF
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Доходность на риск

MKAM vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMNTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.89

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.30

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.52

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

6.52

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа NTSX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.89

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.62

+0.84

Корреляция

Корреляция между MKAM и NTSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и NTSX

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности NTSX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.22%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Просадки

Сравнение просадок MKAM и NTSX

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и NTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MKAMNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-31.34%

+26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-11.13%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-6.04%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-6.92%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.60%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и NTSX

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.92%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKAMNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

6.11%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

9.65%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

18.38%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

17.04%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

18.38%

-12.10%