PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKAM с MDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MKAM (MKAM ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. MKAM is actively managed, while MDIV is passively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 10.42%/yr vs 11.41%/yr for MDIV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности MKAM и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 7.68%.

MKAM

1 день
-0.36%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.30%
1 год
14.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKAM и MDIV

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		5.12%8.07%12.15%8.23%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%11.21%

Correlation

The correlation between MKAM and MDIV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов MKAM и MDIV

Секторы
MKAM
MDIV

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
22.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.2%

Здравоохранение

8.5%
1.6%

Промышленность

8.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.0%

Энергетика

3.5%
17.6%

Коммунальные услуги

2.4%
9.6%

Недвижимость

1.9%
21.6%

Сырьевые материалы

1.8%
0.7%

Технологии

MKAM
35.6%
MDIV

-

Финансовые услуги

MKAM
11.8%
MDIV
22.4%

Коммуникационные услуги

MKAM
11.2%
MDIV
3.2%

Потребительский циклический сектор

MKAM
10.1%
MDIV
3.2%

Здравоохранение

MKAM
8.5%
MDIV
1.6%

Промышленность

MKAM
8.3%
MDIV
1.6%

Потребительский защитный сектор

MKAM
4.9%
MDIV
8.0%

Энергетика

MKAM
3.5%
MDIV
17.6%

Коммунальные услуги

MKAM
2.4%
MDIV
9.6%

Недвижимость

MKAM
1.9%
MDIV
21.6%

Сырьевые материалы

MKAM
1.8%
MDIV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с TSPXMKAM с VSMVMKAM с USAFMKAM с CEFS
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Доходность на риск

MKAM vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.65

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.44

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.27

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

9.10

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа MDIV равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.65

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.34

+1.40

Просадки

Сравнение просадок MKAM и MDIV

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKAMMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-48.50%

+43.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-3.39%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-9.62%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.14%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-4.58%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.22%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и MDIV

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.48%, в то время как у First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKAMMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.62%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

4.32%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

6.71%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

10.93%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

15.23%

-9.01%

Сравнение комиссий MKAM и MDIV

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и MDIV

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности MDIV в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKAM and MDIV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIV has higher volatility (1.62%) compared to MKAM (1.48%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs MDIV's -48.50%.

On 3-year performance, MDIV leads with 11.41% vs 10.42% for MKAM. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MDIV has performed better with a 11.41% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.

MDIV has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 2.90% for MKAM.

They also come from different issuers: MKAM and First Trust. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.73% for MDIV.

MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKAM и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор