PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKAM с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKAM (MKAM ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, MKAM returned 14.73% vs 18.31% for CGBL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности MKAM и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 7.54%.

MKAM

1 день
0.20%
1 месяц
2.46%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.73%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKAM и CGBL

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		5.34%8.07%12.15%4.61%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between MKAM and CGBL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between MKAM and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKAM и CGBL

Секторы
MKAM
CGBL

Технологии

35.6%
29.9%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.7%

Здравоохранение

8.5%
8.9%

Промышленность

8.3%
16.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.2%

Энергетика

3.5%
2.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
7.2%

Технологии

MKAM
35.6%
CGBL
29.9%

Финансовые услуги

MKAM
11.8%
CGBL
11.8%

Коммуникационные услуги

MKAM
11.2%
CGBL
8.4%

Потребительский циклический сектор

MKAM
10.1%
CGBL
8.7%

Здравоохранение

MKAM
8.5%
CGBL
8.9%

Промышленность

MKAM
8.3%
CGBL
16.6%

Потребительский защитный сектор

MKAM
4.9%
CGBL
4.2%

Энергетика

MKAM
3.5%
CGBL
2.0%

Коммунальные услуги

MKAM
2.4%
CGBL
2.5%

Недвижимость

MKAM
1.9%
CGBL
0.0%

Сырьевые материалы

MKAM
1.8%
CGBL
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с EAOMMKAM с VSMVMKAM с TSPXMKAM с FDATMKAM с USAFMKAM с CEFS
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

MKAM vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.92

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.78

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.33

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

10.36

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.92

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.72

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MKAM и CGBL

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKAMCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-11.66%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-7.88%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.53%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-1.29%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.77%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и CGBL

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.44%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKAMCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

3.10%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

7.84%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

9.60%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

11.02%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

11.02%

-4.80%

Сравнение комиссий MKAM и CGBL

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и CGBL

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%

Часто задаваемые вопросы

MKAM and CGBL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to MKAM (1.44%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGBL leads with 18.31% vs 14.73% for MKAM. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 18.31% return vs 14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.

MKAM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.85% for CGBL.

They also come from different issuers: MKAM and Capital Group. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.33% for CGBL.

MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKAM и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор