PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKAM с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

MKAM и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MKAM и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKAM и CGBL

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		-1.22%8.07%12.15%4.61%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с AOAMKAM с TSPXMKAM с CEFS
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий MKAM и CGBL

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

MKAM
MKAM ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

MKAM vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.64

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.73

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

7.00

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между MKAM и CGBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и CGBL

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM202520242023
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%

Просадки

Сравнение просадок MKAM и CGBL

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

MKAMCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-11.66%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-8.11%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-5.26%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-1.31%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.00%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и CGBL

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.92%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKAMCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

4.54%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

7.40%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

12.41%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

11.01%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

11.01%

-4.73%