PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKAM с CEFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

MKAM и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MKAM и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKAM и CEFS

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		-1.48%8.07%12.15%8.23%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью -0.33%.

MKAM

1 день
0.94%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.34%
1 год
7.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с AOAMKAM с TSPXMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с CGBL
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Сравнение комиссий MKAM и CEFS

MKAM берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
MKAM
MKAM ETF

Доходность на риск

MKAM vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMCEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.54

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.43

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

6.94

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.11

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.70

+0.75

Корреляция

Корреляция между MKAM и CEFS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и CEFS

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности CEFS в 8.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
MKAM
MKAM ETF		3.10%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Просадки

Сравнение просадок MKAM и CEFS

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

MKAMCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-38.99%

+33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-9.80%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-3.75%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-3.73%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.02%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и CEFS

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.96%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKAMCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

4.75%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

7.46%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

13.15%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

12.99%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

15.38%

-9.10%