PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKAM с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MKAM (MKAM ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - MKAM is a Diversified Portfolio fund actively managed by MKAM, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 10.42%/yr vs 22.04%/yr for CEFS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKAM charges 0.96%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности MKAM и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

MKAM

1 день
-0.36%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.30%
1 год
14.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKAM и CEFS

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		5.12%8.07%12.15%8.23%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%11.46%

Correlation

The correlation between MKAM and CEFS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.60

The correlation between MKAM and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKAM и CEFS

Секторы
MKAM
CEFS

Технологии

35.6%
12.4%

Финансовые услуги

11.8%
48.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.3%

Здравоохранение

8.5%
4.6%

Промышленность

8.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.8%

Энергетика

3.5%
11.2%

Коммунальные услуги

2.4%
4.2%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

MKAM
35.6%
CEFS
12.4%

Финансовые услуги

MKAM
11.8%
CEFS
48.9%

Коммуникационные услуги

MKAM
11.2%
CEFS
4.1%

Потребительский циклический сектор

MKAM
10.1%
CEFS
3.3%

Здравоохранение

MKAM
8.5%
CEFS
4.6%

Промышленность

MKAM
8.3%
CEFS
6.7%

Потребительский защитный сектор

MKAM
4.9%
CEFS
1.8%

Энергетика

MKAM
3.5%
CEFS
11.2%

Коммунальные услуги

MKAM
2.4%
CEFS
4.2%

Недвижимость

MKAM
1.9%
CEFS
1.2%

Сырьевые материалы

MKAM
1.8%
CEFS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с EAOMMKAM с VSMVMKAM с FDATMKAM с TSPXMKAM с USAFMKAM с MDAA
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

MKAM vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.53

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.71

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.43

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

17.26

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.79

+0.95

Просадки

Сравнение просадок MKAM и CEFS

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKAMCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-38.99%

+33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-5.67%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-13.37%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.51%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-3.67%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.45%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и CEFS

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.48%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKAMCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.37%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

8.56%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

9.95%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

13.08%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

15.33%

-9.11%

Сравнение комиссий MKAM и CEFS

MKAM берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и CEFS

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKAM and CEFS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to MKAM (1.48%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs CEFS's -38.99%.

On 3-year performance, CEFS leads with 22.04% vs 10.42% for MKAM. On fees, MKAM is cheaper at 0.96% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CEFS has performed better with a 22.04% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKAM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.90% for MKAM.

MKAM is categorized as Diversified Portfolio, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: MKAM and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKAM и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор