Сравнение MKAM с CEFS
MKAM (MKAM ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - MKAM is a Diversified Portfolio fund actively managed by MKAM, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 9.64%/yr vs 22.09%/yr for CEFS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKAM charges 0.96%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности MKAM и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKAM показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 15.16%.
MKAM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKAM и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 3.90% | 8.07% | 12.15% | 7.69% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 15.16% | 16.67% | 23.48% | 11.23% |
Correlation
The correlation between MKAM and CEFS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between MKAM and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKAM vs. CEFS — Ранг доходности на риск
MKAM
CEFS
Сравнение MKAM c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKAM | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 4.68 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 17.98 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKAM и CEFS
Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKAM | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -38.99% | +33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -5.67% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -13.37% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.23% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.65% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.47% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKAM и CEFS
Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 2.40%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKAM | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 4.04% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 9.01% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 10.34% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 13.16% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 15.33% | -9.02% |
Сравнение комиссий MKAM и CEFS
MKAM берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKAM и CEFS
Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности CEFS в 7.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
MKAM MKAM ETF | 2.94% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKAM and CEFS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEFS has higher volatility (4.04%) compared to MKAM (2.40%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs CEFS's -38.99%.
On 3-year performance, CEFS leads with 22.09% vs 9.64% for MKAM. On fees, MKAM is cheaper at 0.96% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CEFS has performed better with a 22.09% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MKAM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.
CEFS has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 2.94% for MKAM.
MKAM is categorized as Diversified Portfolio, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: MKAM and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 2.61% for CEFS.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKAM и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор