Сравнение MKAM с AOR
MKAM (MKAM ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MKAM is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 9.64%/yr vs 13.59%/yr for AOR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.15%/yr for AOR.
Доходность
Сравнение доходности MKAM и AOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKAM показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 6.31%.
MKAM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOR
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам MKAM и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 3.90% | 8.07% | 12.15% | 7.69% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 6.31% | 16.44% | 10.68% | 8.78% |
Correlation
The correlation between MKAM and AOR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between MKAM and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKAM vs. AOR — Ранг доходности на риск
MKAM
AOR
Сравнение MKAM c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKAM | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.60 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 11.13 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKAM и AOR
Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и AOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKAM | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -24.44% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | -6.64% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -9.77% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.53% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.47% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.55% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKAM и AOR
Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 2.40%, в то время как у iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKAM | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.61% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 7.49% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 8.96% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 10.64% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 10.66% | -4.35% |
Сравнение комиссий MKAM и AOR
MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKAM и AOR
Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности AOR в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.49% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
MKAM MKAM ETF | 2.94% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MKAM and AOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AOR has higher volatility (3.61%) compared to MKAM (2.40%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs AOR's -24.44%.
On 3-year performance, AOR leads with 13.59% vs 9.64% for MKAM. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AOR has performed better with a 13.59% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.
MKAM has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.49% for AOR.
They also come from different issuers: MKAM and iShares. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.15% for AOR.
MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKAM и AOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор