PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKAM с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKAM (MKAM ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. MKAM is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past 3 years, MKAM returned 10.52%/yr vs 17.70%/yr for AOA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MKAM charges 0.96%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности MKAM и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 10.13%.

MKAM

1 день
0.20%
1 месяц
2.46%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.73%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKAM и AOA

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		5.34%8.07%12.15%8.23%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%10.94%

Correlation

The correlation between MKAM and AOA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.89

The correlation between MKAM and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKAM и AOA

Секторы
MKAM
AOA

Технологии

35.6%
27.4%

Финансовые услуги

11.8%
16.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.5%
8.0%

Промышленность

8.3%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
4.2%

Технологии

MKAM
35.6%
AOA
27.4%

Финансовые услуги

MKAM
11.8%
AOA
16.1%

Коммуникационные услуги

MKAM
11.2%
AOA
8.3%

Потребительский циклический сектор

MKAM
10.1%
AOA
9.5%

Здравоохранение

MKAM
8.5%
AOA
8.0%

Промышленность

MKAM
8.3%
AOA
12.0%

Потребительский защитный сектор

MKAM
4.9%
AOA
5.0%

Энергетика

MKAM
3.5%
AOA
4.3%

Коммунальные услуги

MKAM
2.4%
AOA
2.7%

Недвижимость

MKAM
1.9%
AOA
2.4%

Сырьевые материалы

MKAM
1.8%
AOA
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с EAOMMKAM с VSMVMKAM с TSPXMKAM с FDATMKAM с USAFMKAM с CEFS
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

MKAM vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.28

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.22

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.96

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

13.13

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.69

+1.06

Просадки

Сравнение просадок MKAM и AOA

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKAMAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-28.38%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-8.20%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-12.94%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.31%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-4.05%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.85%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и AOA

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.44%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKAMAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

3.16%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

8.51%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

10.63%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

12.97%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

13.54%

-7.32%

Сравнение комиссий MKAM и AOA

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и AOA

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MKAM and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to MKAM (1.44%). In terms of maximum drawdown, MKAM dropped -5.01% vs AOA's -28.38%.

On 3-year performance, AOA leads with 17.70% vs 10.52% for MKAM. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AOA has performed better with a 17.70% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.

MKAM has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.04% for AOA.

They also come from different issuers: MKAM and iShares. Their fees differ too: 0.96% for MKAM and 0.15% for AOA.

MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKAM и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор