PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с AOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKAM с AOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

MKAM и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MKAM и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKAM и AOA

2026 (YTD)202520242023
MKAM
MKAM ETF		-1.22%8.07%12.15%8.23%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.59%19.59%13.55%10.94%

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%.

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
0.61%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с FDATMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с CEFSMKAM с CGBL
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Сравнение комиссий MKAM и AOA

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

MKAM
MKAM ETF
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

MKAM vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.97

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.98

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

8.82

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.65

+0.81

Корреляция

Корреляция между MKAM и AOA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и AOA

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности AOA в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		1.94%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MKAM и AOA

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и AOA.

Загрузка...

Показатели просадок

MKAMAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-28.38%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-9.62%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-5.18%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-4.08%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.16%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и AOA

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.92%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKAMAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

5.28%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

8.34%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

13.87%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

12.92%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

13.51%

-7.23%