PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с VTWO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - MJ tracks the Prime Alternative Harvest Index while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MJ returned -36.20%/yr vs 6.45%/yr for VTWO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJ charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности MJ и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -20.17%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 20.53%.

MJ

1 день
-2.02%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-20.17%
6 месяцев
-24.21%
1 год
45.98%
3 года*
-9.19%
5 лет*
-36.20%
10 лет*
—

VTWO

1 день
-0.94%
1 месяц
3.85%
С начала года
20.53%
6 месяцев
17.73%
1 год
41.24%
3 года*
19.49%
5 лет*
6.45%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и VTWO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-20.17%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-25.99%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.53%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-9.54%

Correlation

The correlation between MJ and VTWO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2018 г.

0.55

The correlation between MJ and VTWO shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MJ и VTWO

Секторы
MJ
VTWO

Здравоохранение

76.4%
16.3%

Потребительский защитный сектор

18.9%
2.2%

Недвижимость

2.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
7.9%

Технологии

0.6%
19.1%

Финансовые услуги

0.3%
15.5%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Энергетика

-

5.3%

Промышленность

-

17.9%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Здравоохранение

MJ
76.4%
VTWO
16.3%

Потребительский защитный сектор

MJ
18.9%
VTWO
2.2%

Недвижимость

MJ
2.8%
VTWO
5.9%

Потребительский циклический сектор

MJ
1.0%
VTWO
7.9%

Технологии

MJ
0.6%
VTWO
19.1%

Финансовые услуги

MJ
0.3%
VTWO
15.5%

Сырьевые материалы

MJ

-

VTWO
4.7%

Коммуникационные услуги

MJ

-

VTWO
2.5%

Энергетика

MJ

-

VTWO
5.3%

Промышленность

MJ

-

VTWO
17.9%

Коммунальные услуги

MJ

-

VTWO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPYMJ с VOOG
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

MJ vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MJVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.11

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.89

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.77

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

13.36

-11.73

MJ vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MJ и VTWO

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-41.19%

-55.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-10.99%

-37.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-27.57%

-42.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

-31.88%

-61.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.85%

-0.94%

-93.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.34%

-8.36%

-60.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.30%

3.10%

+25.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и VTWO

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

6.57%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.25%

14.28%

+25.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.93%

19.68%

+67.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.96%

22.56%

+37.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.65%

23.11%

+32.54%

Сравнение комиссий MJ и VTWO

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и VTWO

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VTWO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.49%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

MJ and VTWO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (12.22%) compared to VTWO (6.57%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs VTWO's -41.19%.

On 5-year performance, VTWO leads with 6.45% vs -36.20% for MJ. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWO has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTWO has performed better with a 6.45% return vs -36.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.

MJ has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.10% for VTWO.

MJ tracks Prime Alternative Harvest Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: ETFMG and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор