Сравнение MJ с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
MJ и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MJ и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJ и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -22.26% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -22.79% | -16.18% | -31.36% | -22.57% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | 4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.
MJ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -22.26%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- -15.04%
- 5 лет*
- -37.64%
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и SMDV
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
MJ vs. SMDV — Ранг доходности на риск
MJ
SMDV
Сравнение MJ c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.79 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 2.24 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.20 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.37 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между MJ и SMDV составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и SMDV
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.55% | 1.98% | 13.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и SMDV
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJ | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -34.12% | -62.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -10.94% | -37.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.52% | -21.23% | -72.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -5.79% | -89.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -5.99% | -62.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 3.75% | +19.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и SMDV
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJ | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 4.34% | +14.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.03% | 10.68% | +48.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 18.25% | +66.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 18.71% | +40.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | 20.71% | +34.72% |