Сравнение MJ с MJUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS).
MJ и MJUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. MJUS - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MJ и MJUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJ и MJUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -22.26% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -42.29% |
MJUS ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF | 0.00% | 0.00% | 27.88% | -17.41% | -66.89% | -39.41% |
Доходность по периодам
MJ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -22.26%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- -15.04%
- 5 лет*
- -37.64%
- 10 лет*
- —
MJUS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и MJUS
И MJ, и MJUS имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
MJ vs. MJUS — Ранг доходности на риск
MJ
MJUS
Сравнение MJ c MJUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | MJUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | MJUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | — | — |
Корреляция
Корреляция между MJ и MJUS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и MJUS
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как MJUS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.55% | 1.98% | 13.80% |
MJUS ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и MJUS
Загрузка...
Показатели просадок
| MJ | MJUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и MJUS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJ | MJUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | — | — |