PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с MJUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJ и MJUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности MJ и MJUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-31.72%
-50.12%
MJ
MJUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJ:

-0.29

MJUS:

-0.55

Коэф-т Сортино

MJ:

-0.05

MJUS:

-0.46

Коэф-т Омега

MJ:

0.99

MJUS:

0.94

Коэф-т Кальмара

MJ:

-0.18

MJUS:

-0.45

Коэф-т Мартина

MJ:

-0.68

MJUS:

-1.24

Индекс Язвы

MJ:

25.20%

MJUS:

32.93%

Дневная вол-ть

MJ:

58.26%

MJUS:

74.02%

Макс. просадка

MJ:

-93.14%

MJUS:

-91.95%

Текущая просадка

MJ:

-93.11%

MJUS:

-91.85%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -24.46%, что значительно выше, чем у MJUS с доходностью -47.73%.


MJ

С начала года

-24.46%

1 месяц

-10.71%

6 месяцев

-33.58%

1 год

-21.24%

5 лет

-30.19%

10 лет

N/A

MJUS

С начала года

-47.73%

1 месяц

-15.33%

6 месяцев

-51.04%

1 год

-44.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJ и MJUS

И MJ, и MJUS имеют комиссию равную 0.75%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии MJUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MJ c MJUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.29-0.55
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.05-0.46
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.990.94
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.19-0.45
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.68-1.24
MJ
MJUS

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа MJUS равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и MJUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.29
-0.55
MJ
MJUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и MJUS

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности MJUS в 9.10%


TTM20232022202120202019201820172016
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
15.20%3.59%4.13%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF
9.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MJ и MJUS

Максимальная просадка MJ за все время составила -93.14%, примерно равная максимальной просадке MJUS в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и MJUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-87.98%
-91.85%
MJ
MJUS

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и MJUS

Текущая волатильность для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) составляет 9.03%, в то время как у ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что MJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.03%
12.19%
MJ
MJUS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab