PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с MJUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MJMJUS
Дох-ть с нач. г.19.38%13.56%
Дох-ть за 1 год27.09%27.06%
Дох-ть за 3 года-41.14%-43.23%
Коэф-т Шарпа0.360.37
Дневная вол-ть60.76%64.65%
Макс. просадка-92.53%-87.29%
Current Drawdown-89.10%-82.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MJ и MJUS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MJ и MJUS

С начала года, MJ показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у MJUS с доходностью 13.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%-78.00%-76.00%-74.00%-72.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-78.18%
-81.22%
MJ
MJUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Alternative Harvest ETF

ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF

Сравнение комиссий MJ и MJUS

И MJ, и MJUS имеют комиссию равную 0.75%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии MJUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MJ c MJUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.06
MJUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJUS, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MJUS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MJUS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MJUS, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MJUS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.38

Сравнение коэффициента Шарпа MJ и MJUS

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MJUS равному 0.37. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MJ и MJUS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.36
0.37
MJ
MJUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и MJUS

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности MJUS в 2.40%


TTM20232022202120202019201820172016
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
4.51%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF
2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MJ и MJUS

Максимальная просадка MJ за все время составила -92.53%, что больше максимальной просадки MJUS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и MJUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%-78.00%-76.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-81.01%
-82.29%
MJ
MJUS

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и MJUS

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) имеют волатильность 30.36% и 30.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
30.36%
30.34%
MJ
MJUS