PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с MJUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJ и MJUS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MJ и MJUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.42%
-91.92%
MJ
MJUS

Основные характеристики

Доходность по периодам


MJ

С начала года

-34.71%

1 месяц

-21.23%

6 месяцев

-54.23%

1 год

-62.47%

5 лет

-30.54%

10 лет

N/A

MJUS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJ и MJUS

И MJ, и MJUS имеют комиссию равную 0.75%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJ: 0.75%
График комиссии MJUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJUS: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJ и MJUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

MJUS
Ранг риск-скорректированной доходности MJUS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJUS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJUS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJ c MJUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
MJ: -1.21
MJUS: -1.00
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в -2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MJ: -2.34
MJUS: -1.69
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MJ: 0.72
MJUS: 0.75
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MJ: -0.71
MJUS: -0.71
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
MJ: -1.71
MJUS: -1.38


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21
-1.00
MJ
MJUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и MJUS

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, тогда как MJUS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
17.37%13.84%1.15%1.85%1.15%1.53%2.79%0.63%1.87%1.35%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF
4.03%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MJ и MJUS


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.53%
-92.38%
MJ
MJUS

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и MJUS

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MJUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.77%
0
MJ
MJUS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab